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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（5）_第7页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　21目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。

　　A风险管理文化B外部数据

　　C商业银行业务环境D内部控制因素

　　E贷款人信用记录

　　22商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

　　A内部控制环境B风险识别与评估

　　C内部控制措施D信息交流与反馈

　　E监督、评价与纠正

　　23商业银行风险监测的具体内容包括()。

　　A开发风险计量模型

　　B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E调整高风险授信限额

　　24资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。

　　A交易定价模型或定价机制错误

　　B未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D因录入错误而错误清算资金

　　E未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　25按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

　　A市场上的投资者都是理性的

　　B市场上的投资者是风险中性的

　　C存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　26下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

　　ACAP曲线与AR值B二项分布检验

　　CKS检验 D卡方分布检验

　　E正态分布检验

　　27流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，常用的比率/指标包括()。

　　A现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B核心存款比例=核心存款/总资产

　　C贷款与核心存款的比率=借款总额/总资产÷核心存款/总资产

　　D大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　E大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　28下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　29下列关于VaR的说法，正确的有( )。

　　A均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　C零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　EVaR只用做市场风险计量与监控

　　30银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。

　　A准确性B及时性C持续性D保密性

　　E实质重于形式

　　31商业银行附属资本包括( )。

　　A核心资本B一般准备C盈余公积D未分配利润

　　E长期次级债务

　　32银行监管方法包括( )。

　　A资本监管B市场准入C风险评级D监督检查

　　E外部审计

　　33商业银行核心资本包括( )。

　　A普通股B资本公积C优先股D可转换债券

　　E一般准备

　　34清晰的声誉风险管理流程包括( )。

　　A声誉风险识别B外部审计C声誉风险评估D监测和报告

　　E内部审计

　　35违约的发生主要是由于哪些原因?( )

　　A债务人自身原因，经营不善、决策失误B行业不景气

　　C宏观经济因素影响 D债务人故意欺诈

　　E贷款定价不合理

　　36下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

　　A为客户提供外汇即期交易B为客户提供外汇远期交易

　　C为客户提供外汇期货交易D进行自营外汇交易

　　E吸收外币存款

　　37下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

　　A期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

　　B期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

　　C期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

　　D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

　　E人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

　　38下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。

　　A商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

　　B商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　C商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

　　D商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

　　E任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

　　39目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。

　　A内部操作风险损失数据B外部数据

　　C商业银行业务环境D内部控制因素

　　E贷款人信用记录

　　40全面风险管理要素包括( )。

　　A事件识别B风险评估C控制活动D内部环境

　　E信息和交流

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责编：jianghongying

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