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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（5）_第6页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1信用风险监管指标包括( )。

　　A不良贷款拨备覆盖率B单一客户授信集中度

　　C最大十户存款比例 D贷款损失准备金率

　　E不良资产率

　　2在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

　　A流动性指标 B零息债券收益率指标

　　C边际死亡率指标D资产收益率指标

　　E期权费指标

　　3巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。

　　A评估其从商业银行收到报告的精确性

　　B评价商业银行总体经营情况

　　C评价商业银行各项风险管理制度

　　D评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

　　E评价管理层的能力

　　4银监会提出的良好银行监管标准包括( )。

　　A促进金融稳定和金融创新共同发展

　　B努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

　　C对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

　　D坚定不移地扩大我国银行业资产规模

　　E高效、节约地使用一切监管资源

　　5下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是()。

　　A有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

　　B表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　D无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

　　E商业银行的信贷资产包括表外债权

　　6以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

　　A明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D有明确记载的危机处理/决策流程

　　E建设学习型组织

　　7我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

　　A《银行业监督管理法》B《中国人民银行法》

　　C《商业银行法》 D《行政许可法》

　　E《巴塞尔新资本协议》

　　8下列关于期货的说法正确的是( )。

　　A期货交易有助于发现公平价格

　　B货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险

　　C货币期货可以用来规避汇率风险

　　D股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

　　E现代期货交易产生于20世纪

　　9中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面?()

　　A高度重视防范操作风险的规章制度建设

　　B切实加强稽核建设

　　C加强对基层行的合规性监督

　　D坚持相关的行务公开制度

　　E建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

　　10能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

　　A商业银行一揽子保险B商业综合责任保险

　　C未授权交易保险 D存款保险

　　E错误与遗漏保险

　　11信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( )

　　A资产支持债券 B住房抵押贷款证券

　　C消费贷款支持债券D企业贷款支持债券

　　E其他贷款支持债券

　　12商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。

　　A盯住市场价格，按照当前市场价格计值B按照有关模型计算价值

　　C使用公允价值 D使用资产获得时历史价值

　　E根据账面价值进行调整

　　13蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

　　A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　14对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。

　　A风险分散B风险对冲

　　C风险转移D风险规避

　　E风险补偿

　　15操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )

　　A数据/信息质量 B违反系统安全规定

　　C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性、兼容性和适宜性

　　E系统开发，维护成本过高

　　16系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

　　A数据、信息质量风险

　　B系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

　　C产品设计缺陷

　　D违反系统安全规定

　　E错误监控报告

　　17商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

　　A网络中心 B消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C银行卡营销D法律事务

　　E账户系统

　　18操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。

　　A外部欺诈B流程C系统D组织结构

　　E经营场所安全性

　　19下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　20下列属于市场风险的有( )。

　　A利率风险B股票风险C违约风险D汇率风险

　　E商品风险

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责编：jianghongying

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