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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（5）_第2页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　21假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

　　A150B110C40D260

　　22商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

　　A经济资本B监管资本C会计资本D实收资本

　　23商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

　　A每周B每月C每日 D每季度

　　24下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

　　A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

　　C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D百分比收益率衡量了绝对收益

　　25交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。

　　Ⅰ利率风险

　　Ⅱ汇率风险

　　Ⅲ权益价格风险

　　Ⅳ红利收益率假设设置错误的风险

　　AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　26巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

　　A设定附加因子B提高风险系数

　　C设定乘数因子D提高置信水平

　　27不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。

　　A咨询业务B不良的业务或市场行为

　　C产品瑕疵D性别及种族歧视事件

　　28商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )

　　A选定某一种方法，便一以贯之的采用

　　B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

　　C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

　　D以上都不对

　　29《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

　　A交易账户中的利率风险和股票风险

　　B交易对手的违约风险

　　C全部的外汇风险

　　D全部的商品风险

　　30下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

　　A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

　　B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

　　C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

　　D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

　　31小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

　　A25.0%

　　B20.0%

　　C21.0%

　　D22.0%

　　32下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

　　C风险转移只能降低非系统性风险

　　D风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　33下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

　　B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

　　C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

　　34有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

　　ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

　　AB、C组合是风险最佳对冲组合

　　BA、C组合风险最小

　　CA、B组合风险最小

　　DA、C组合风险最分散

　　35某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。

　　A5B45C50D55

　　36符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

　　A客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

　　B债项违约损失程度，预期损失

　　C每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

　　D时间维度，空间维度

　　37在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。

　　A即期净敝口头寸

　　B远期净敞口头寸

　　C期权敞口头寸

　　D总敞口头寸

　　38即期外汇交易的作用不包括( )。

　　A可以满足客户对不同货币的需求

　　B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C可以用来套期保值

　　D可以用于外汇投机

　　39下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。

　　A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

　　40( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A资产流动性B负债流动性C资本流动性D贷款流动性

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责编：jianghongying

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