2018年银行从业资格考试风险管理基础试题2_第6页

　　三、判断题

　　1.市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查市场对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　2.积极、主动承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，有效配置资本及推进金融产品开发。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。积极、主动承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，有效配置资本及推进金融产品开发。

　　3.账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查账面资本。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

　　4.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是执行、交割和流程管理事件。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查操作风险的分类。客户、产品和业务活动事件指因未按规定造成未对特定客户履行份内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

　　5.开展情景分析工作，有助于评估银行面临的重要风险因素，为操作风险资本计量及分配提供数据支持。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查操作风险管理工具。开展情景分析工作，有助于评估银行面临的重要风险因素，为操作风险资本计量及分配提供数据支持。

　　6.法人信贷业务不是商业银行的主要业务。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查法人信贷业务。法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。

　　7.经营层在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，应采取及时有效的控制。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查业务外包风险管理。外包管理团队在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的控制。

　　8.风险限额监测是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查限额管理。风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。

　　9.定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查单一法人客户的担保分析。

　　10.杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查信用风险计量。

　　11.组合风险监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查风险监测对象。

　　12.相对于市场风险，信用风险具有拘束充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险管理。相对于信用风险，市场风险具有拘束充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

　　13.合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查市场风险识别。

　　14.主动超限，是因市场大幅度波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险限额管理。被动超限，是因市场大幅度波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

　　15.商业银行计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。(　)

　　对

　　错

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查银行账户利率风险管理。