2018年银行从业资格考试风险管理基础试题2_第2页

　　21.流动性的资产管理不包括(　)。

　　A.资产到期日管理

　　B.流动性资产组合管理

　　C.抵押品管理

　　D.资产出售管理

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。流动性的资产管理包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。

　　22.《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少(　)一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.两年

　　D.三年

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查监事会。《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

　　23.风险治理架构中的第二道防线是(　)。

　　A.业务条线部门

　　B.内部审计和合规部门

　　C.内部审计和风险管理部门

　　D.风险管理部门和合规部门

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查三道防线。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。

　　24.下列不属于市场风险限额的是(　)。

　　A.敏感度限额

　　B.止损限额

　　C.产品或组合敞口限额

　　D.行业限额

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查风险限额的种类和限额设定。市场风险限额，例如交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额。

　　25.由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险，这种风险是指(　)。

　　A.货币风险

　　B.宏观经济风险

　　C.主权风险

　　D.传染风险

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查国别风险类型。货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

　　26.在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括(　)。

　　A.国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确

　　B.不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力

　　C.对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分

　　D.目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。在国别风险计量与评估中，低国别风险表现为：国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他损失。

　　27.在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括(　)。

　　A.GDP增长率

　　B.外部评级降级

　　C.国家违约

　　D.信用违约掉期报价大幅上升

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括：外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。

　　28.以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是(　)。

　　A.国别限额类型有敞口限额和经济资本限额

　　B.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

　　C.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

　　D.国别限额可依据国别风险、业务机会两个因素确定

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查国别风险限额和集中度管理。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

　　29.建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，不包括(　)。

　　A.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

　　B.最大限度地降低利润增长能力

　　C.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　D.强化自身的可信度和利益持有者的信心

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：(1)招募和保留最佳雇员;(2)确保产品和服务的溢价水平;(3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

　　30.关于声誉风险管理的具体做法，表述错误的是(　)。

　　A.无论对利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现，如果因各种原因无法实现承诺，则必须作出明确、诚恳的解释

　　B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

　　C.商业银行的良好声誉源自利益持有者的持久信任，而媒体是商业银行和这些利益相关群体保持密切联系的纽带

　　D.产品和业务应当被看做是商业银行的核心资产

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理的基本做法。客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。

　　31.传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是(　)。

　　A.“以柔克刚”

　　B.“化敌为友”

　　C.“平衡调和”

　　D.“强势压制”

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查声誉危机管理规划。传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。

　　32.以下关于战略风险管理的基本做法，表述错误的是(　)。

　　A.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南

　　B.总经理对战略风险管理的结果负有最终责任

　　C.董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门

　　D.战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　33.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为(　)。

　　A.最大限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度

　　B.最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

　　C.最大限度地避免经济损失、维护良好的客户关系

　　D.最大限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查战略风险管理。银行战略风险管理的作用：最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

　　34.新产品/业务风险管理原则不包括(　)。

　　A.有效性原则

　　B.统筹性原则

　　C.全面性原则

　　D.公平性原则

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理原则主要有：(1)统一性原则;(2)全面性原则;(3)适应性原则;(4)有效性原则;(5)统筹性原则。

　　35.在新产品/业务主要风险类型中，新产品/业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险，这是指(　)。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.价格风险

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。在新产品/业务主要风险类型中，市场风险指新产品/业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。

　　36.我国反洗钱监管体制总体特点为(　)。

　　A.一部门主管、多部门配合

　　B.横向监督管理体系

　　C.垂直管理体系

　　D.集中统一管理体系

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查反洗钱管理。我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

　　37.根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括(　)。

　　A.开展反洗钱培训和宣传工作

　　B.进行客户身份识别

　　C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

　　D.实行督察长负责制

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查反洗钱管理。根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：(1)建立健全反洗钱内部控制制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。(4)进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。(5)应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(6)应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(7)建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。(8)应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

　　38.银行宏观审慎监管的核心是(　)。

　　A.监督检查

　　B.资本监管

　　C.市场准入

　　D.市场约束

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查银行监管。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

　　39.《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，其中储备资本要求为(　)。

　　A.1.5%

　　B.2.5%

　　C.3.5%

　　D.4.5%

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，其中包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求。

　　40.《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于(　)。

　　A.3.5%和2.5%

　　B.8.5%和6.5%

　　C.10.5%和9.5%

　　D.11.5%和10.5%

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。