2018年银行从业资格考试风险管理基础试题2_第5页

　　21.咨询服务的形式包括(　)。

　　A.顾问

　　B.电话

　　C.建议

　　D.协调

　　E.培训

　　【正确答案】ACDE

　　【答案解析】本题考查内部审计。咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，具体业务如内部控制培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。

　　22.政治风险指债务人因所在国发生(　)等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　A.政治冲突

　　B.政权更替

　　C.战争

　　D.通货膨胀

　　E.金融危机

　　【正确答案】ABC

　　【答案解析】本题考查国别风险类型。政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　23.国别风险信息服务商EIU(英国经济学人信息部)通过(　)评分模型结果简单平均得到国别风险评级。

　　A.传染风险

　　B.主权风险

　　C.货币风险

　　D.银行业风险

　　E.政治风险

　　【正确答案】BCD

　　【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险信息服务商EIU(英国经济学人信息部)通过主权风险、货币风险、银行业风险评分模型结果简单平均得到国别风险评级。

　　24.通常，对(　)等可设置集中度限额。

　　A.高和较高国别风险敞口

　　B.低和较低国别风险敞口

　　C.单一国别最大敞口

　　D.前十大国别敞口

　　E.前二十大国别敞口

　　【正确答案】ACD

　　【答案解析】本题考查国别风险限额和集中度管理。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

　　25.建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，主要包括(　)。

　　A.招募和保留最佳雇员

　　B.确保产品和服务的溢价水平

　　C.创造有利的资金使用环境

　　D.减少进入新市场的阻碍

　　E.维持客户和供应商的忠诚度

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：(1)招募和保留最佳雇员;(2)确保产品和服务的溢价水平;(3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

　　26.普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是(　)。

　　A.推行全面风险管理理念，改善公司治理

　　B.预先做好防范危机的准备

　　C.确保各类风险被正确识别、优先排序

　　D.确保各类风险得到有效管理

　　E.确保高级管理层人员安排合理

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查声誉风险管理的基本做法。截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　27.商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，益处主要有(　)。

　　A.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　B.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查战略风险管理。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件;(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会;(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失;(4)避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险;(5)优化经济资本配置，并降低资本使用成本;(6)强化内部控制系统和流程;(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　28.新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务(　)等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。

　　A.测试投产

　　B.立项申请

　　C.售后服务

　　D.技术开发

　　E.需求设计

　　【正确答案】ABDE

　　【答案解析】本题考查新产品/业务风险管理。新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。

　　29.采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，而且在实践中发挥着以下重要作用(　)。

　　A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰，结合更紧密

　　B.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解

　　C.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性

　　D.根据风险评估判断出高风险领域，有针对性的进行检查，并更多地借鉴内部管理和审计结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　E.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查银行监管。采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，而且在实践中发挥着以下重要作用：(1)通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。(2)通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性。(3)明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解。(4)根据风险评估判断出高风险领域，有针对性的进行检查，并更多地借鉴内部管理和审计结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。(5)把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。(6)明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰，结合更紧密。

　　30.EAST系统在采集银行系统数据基础上，按照(　)的应用思路，以现场检查操作流程为主线，实现了现场检查工作的整体化、信息化、协同化和规范化，整体提升了监督检查实效。

　　A.法人采集

　　B.底层采集

　　C.垂直分工

　　D.精确制导

　　E.上下联动

　　【正确答案】ABDE

　　【答案解析】本题考查银行监管。EAST系统在采集银行系统数据基础上，按照“法人采集、底层采集、精确制导、上下联动”的应用思路，以现场检查操作流程为主线，实现了现场检查工作的整体化、信息化、协同化和规范化，整体提升了监督检查实效。

　　31.信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定，商业银行必须披露的信息包括(　)。

　　A.财务会计报告

　　B.各类风险管理状况

　　C.公司治理信息

　　D.年度重大事项

　　E.存款人的获利情况

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查市场约束。信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定，商业银行必须披露的信息包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理信息、年度重大事项。所以ABCD正确。

　　32.商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的(　)进行认真核实。

　　A.合法性

　　B.真实性

　　C.有效性

　　D.准确性

　　E.及时性

　　【正确答案】ABC

　　【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性、有效性进行认真核实。

　　33.考查和分析企业的非财务因素，主要从(　)方面进行分析和判断。

　　A.管理层风险

　　B.行业风险

　　C.生产与经营风险

　　D.宏观经济环境

　　E.社会及自然环境

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查单一法人客户信用风险识别。考查和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境方面进行分析和判断。

　　34.集团法人客户的信用风险特征包括(　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统性风险较高

　　E.风险识别和贷后管理难度大

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查集团法人客户的信用风险特征。与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险特征包括：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。

　　35.根据贷款五级分类，属于不良贷款的是(　)。

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　【正确答案】CDE

　　【答案解析】本题考查风险监测对象。根据贷款五级分类，不良贷款包括：次级、可疑、损失。

　　36.下列属于行业财务风险分析指标体系的是(　)。

　　A.净资产收益率

　　B.行业盈亏系数

　　C.资本积累率

　　D.销售利润率

　　E.产品产销率

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查风险预警。行业财务风险分析指标体系包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。

　　37.商品风险的变动取决于(　)。

　　A.国家的经济形势

　　B.汇率政策

　　C.商品市场的供求状况

　　D.国际炒家的投机行为

　　E.央行货币政策

　　【正确答案】ACD

　　【答案解析】本题考查市场风险识别。商品风险的变动取决于国家的经济形势、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。

　　38.根据业务活动，外汇敞口的分类包括(　)。

　　A.交易性外汇敞口

　　B.非交易性外汇敞口

　　C.单币种敞口头寸

　　D.总敞口头寸

　　E.累计敞口头寸

　　【正确答案】AB

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。根据业务活动，外汇敞口的分类包括交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

　　39.商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于(　)。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.净总敞口头寸法

　　C.方差—协方差法

　　D.历史模拟法

　　E.蒙特卡罗模拟法

　　【正确答案】CDE

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

　　40.下列属于市场风险限额指标的是(　)。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　E.币种限额

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查市场风险限额管理。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。