“认识你的风险（know your risk）”，要求银行全面、及时地识别、计量、监测、控制创新活动面临的各种风险，避免银行在创新活动中遭受重大损失。让银行家们倍感头疼的是，“吃香蕉”越来越难，而脚下的“香蕉皮”（Banana Skins）越来越多。近年来，利率风险在风险排名中急剧上升，由于利率突变不但带来银行在债券市场中的损失，也使得保险业、养老基金等行业越发显得脆弱。利率是一把双刃剑：一旦利率突然上升，而银行又缺乏套期保值手段，就会形成利率风险；而持续的低利率也使银行的盈利能力下降，甚至难以为继，连带会影响那些基本利率金融产品的运行。消费债务的激增以及公司治理结构问题使银行信贷风险呈上升趋势，韩国、台湾2003年以来所面临的信用卡债务危机已是前车之鉴。2006年一位英国银行家预言，一旦利率上升或失业率上升，银行很可能遭受由于过量发放消费信贷和住房按揭而导致巨大损失的打击。话音未落，一家在在美国开展业务的跨国银行集团2月8日发布业绩预警消息，由于其美国业务不良按揭贷款所计提的准备金高于市场普遍预期（业界分析其原因是该集团在北美市场次级住房贷款业务的过度扩张），该集团预计，截至2006年12月财政年度，该集团不良贷款准备金将较市场普遍预期高出20%左右。消息公布后的当日，公司股票收盘价大跌2.9港元；之后，股价又连续下跌4个交易日。既想吃上香蕉，又要避免踩上“香蕉皮”，必须认识创新的风险，加强金融创新的风险管理。确保金融创新质量效率的平衡，以及风险回报的平衡。
“认识你的客户（know your customer）”，要求银行做好客户评估和识别工作，针对不同目标客户群，提供不同的金融产品和服务，使所销售的产品适合客户的真实需求，同时尽可能避免利用创新业务欺诈银行的行为发生。由于银行的服务业特性，客户是银行赖以生存和发展的基础。客户的需求是银行金融创新的源动力，银行的价值创造来源于不断地发现客户需求、分析客户需求和满足客户需求。客户根据服务体验来理解银行的产品和服务质量，为了准确定义产品和服务的质量特性，银行需要通过客户之声工作来主动了解客户的愿望，定位客户的现实和潜在需求，提炼准确的、量化的需求指标。要贯彻“以客户为中心”的经营理念，须倾听客户之声，以了解客户需求，以便在准确认知金融创新的细分市场需求和目标市场供求的基础上，妥善把握金融创新的定位市场，在同业竞争中做到“人无我有、人有我优、人优我快”，提高客户满意度和忠诚度，从而实现银行自身价值的最大化。
“认识你的交易对手（know your counterparty）”，要求银行在创新活动中涉及投资、交易类业务时，务必认真分析和研究交易对手的信用风险和市场风险，做好交易对手风险的管理。近年来，由于金融服务市场细分，金融市场参与者逐步向产业化、专业化发展，类似于呼叫中心、后台单据处理等形式的金融服务外包日渐增多；此外，在逐步放松金融管制的监管背景下，出于综合经营的需要，一些境内外金融机构、境内金融机构之间纷纷建立战略合作伙伴关系，在投资银行、资产管理、信托、保险、租赁、汽车金融、衍生产品、资产证券化、私人银行、离岸业务、海内外联动等方面开展协同创新和协同服务，对交易对手和协作伙伴的信用风险、市场风险，乃至操作风险等方面的认识和防范也日趋重要，做好交易对手风险的管理也成为金融创新风险管理的重要内容。
