2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（4）_第6页

　　第111题 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括(　)

　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立商业银行经营管理汇报机制

　　C.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

　　D.建立对支付危机的处置体系

　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

　　正确答案:A,C,D,E

　　解析： 监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系，建立对支付危机的处置体系，建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，

　　第112题 以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有(　)

　　A.外部评级下降

　　B.市场上出现关于该商业银行的负面传言

　　C.客户大量求证不利于商业银行的传言

　　D.存款大量流失

　　E.融资成本上升

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 商业银行流动性风险预警信号可以通过三个角度来衡量：内部融资预警信号(风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生影响的中长期指标)、外部预警信号(第三方评级、所发行的有价证券的市场指标)、融资预警信号(负债的稳定性、融资能力的变化)。

　　第113题 缺口分析的局限性包括(　)

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　正确答案:B,D,E

　　解析： 缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外，还有缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

　　第114题 外部事件引发的操作风险包括(　)

　　A.外部欺诈/盗窃

　　B.洗钱

　　C.内部欺诈

　　D.违反系统安全

　　E.监管规定

　　正确答案:A,B,E

　　解析： 外部事件引发的操作风险包括：外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。

　　第115题 下列属于操作风险的表现形式的是(　)。

　　A.内部欺诈

　　B.实物资产损坏

　　C.业务中断和系统失灵

　　D.客户、产品及业务做法

　　E.贷款未收回

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。

　　第116题 商业银行流动性风险预警信号有(　)

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　正确答案:A,B,D,E

　　第117题 风险管理的“三道防线”指的是(　)

　　A.前台业务人员

　　B.风险管理职能部门

　　C.内部审计

　　D.后台业务人员

　　E.内部控制

　　正确答案:A,B,C

　　第118题 验证客户违约风险区分能力的常用方法(　)

　　A.ROC曲线与A值

　　B.二项分布检验

　　C.CP模型

　　D.贝叶斯错误率

　　E.CAP曲线与AR值

　　正确答案:A,D,E

　　第119题 下列说法正确的是(　)

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E.违约风险不只针对企业而言

　　正确答案:A,B,E

　　第120题 对二F不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是(　)

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　正确答案:C,D,E

　　第121题 商业银行的经营原则是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　正确答案:A,B,C

　　第122题 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?(　)

　　A.不良资产/贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第123题 我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?(　)

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第124题 信用衍生产品包括(　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据

　　E.股票期权

　　正确答案:A,B,C,D

　　第125题 商业银行风险的特征是(　)

　　A.不确定性

　　B.损益性

　　C.可能性

　　D.扩散性

　　E.非扩散性

　　正确答案:A,B,C,D

　　第126题 商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保险

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任保险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第127题 商业银行流动性应急计划的主要内容包括(　)

　　A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施

　　B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　C.维持良好的公共关系

　　D.弥补现金流量不足的工作程序

　　E.考虑如何处理与利益持有者的关系

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第128题 战略风险识别可以从(　)人手。

　　A.战略层面

　　B.管理层面

　　C.宏观层面

　　D.微观层面

　　E.信息层面

　　正确答案:A,C,D

　　第129题 以下情况说明商业银行流动性风险高的是(　)

　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　B.现金头寸指标低

　　C.贷款总额与核心存款的比率小

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　E.易变负债与总资产的比率大

　　正确答案:B,D,E

　　第130题 商业银行进行贷款转让的目的有(　)

　　A.增加收益

　　B.集中风险

　　C.资产单一化

　　D.转移信用风险

　　E.提高经济资本配置效率

　　正确答案:A,D,E