2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（10）_第7页

　　21.商业银行常用的风险识别方法包括( )。

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　22.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

　　A.分别制定标准，实施个体控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押

　　D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　23.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　24.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N、A表示无信息。)

　　两类暴露内部评级法公司、主权及商业银行暴露(A)内部评级法初级法(C)内部评级法高级法(D)零售暴露(B)N、A

　　则下列说法正确的有( )。

　　A.(A)又可以称为非零售暴露

　　B.(A)无期限调整，(B)有期限调整

　　C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

　　D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

　　E.对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

　　25.担保是商业银行控制信用风险的主要方式之一，其形式主要包括( )。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　26.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。

　　A.制定应急和连续营业方案

　　B.采用更为有力的内部控制措施

　　C.购买保险

　　D.计提风险损失准备

　　E.业务外包

　　27.清晰的战略风险管理流程包括( )。

　　A.战略风险识别

　　B.战略风险规划

　　C.战略风险评估

　　D.应急方案

　　E.内部审计

　　28.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

　　A.数据、信息质量风险

　　B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

　　C.产品设计缺陷

　　D.违反系统安全规定

　　E.错误监控报告

　　29.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　30.现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A.每日风险状况报告

　　B.每日资产负债表

　　C.每日现金流量表

　　D.每日收益、损失表

　　E.每日宏观数据报告

　　31.下列方法中,( )被应用于违约风险区分能力的验证。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.ROC曲线与A值

　　C.KS检验

　　D.二项分布检验

　　E.扩展的交通灯检验

　　32.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。

　　A.压力测试

　　B.交易限额管理

　　C.风险限额管理

　　D.止损限额管理

　　E.市场风险对冲

　　33.监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

　　A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　34.商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　35.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　36.贷款重组可以采取的措施有( )。

　　A.减少贷款额度

　　B.调整贷款利率

　　C.增加控制措施

　　D.调整信贷产品

　　E.调整信贷业务的期限

　　37.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?( )

　　A.品德

　　B.资本

　　C.还款能力

　　D.抵押

　　E.经营环境

　　38.风险文化一般由( )三个层次组成。

　　A.风险管理理念

　　B.风险模型

　　C.制度

　　D.知识

　　E.内部控制

　　39.影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A.标的资产的市场价格

　　B.期权的执行价格

　　C.期权的到期期限

　　D.标的资产价格的波动率

　　E.标的资产历史平均收益率

　　40.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?( )

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产比率

　　D.流动资产与总资产比率

　　E.大额负债依赖度