2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（10）_第3页

　　41.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　42.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率或指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　43.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。

　　A.6个月LIBOR增加500个基点

　　B.信用价差增加300个基点

　　C.正常经营状况

　　D.主要货币相对于美元升值15%

　　44.某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.8.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　45.在法人客户评级模型中，RiskCalc模型( )。

　　A.不适用于非上市公司

　　B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

　　C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

　　D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

　　46.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

　　A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

　　B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

　　C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

　　D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

　　47.绝对信用价差是指( )。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　48.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

　　B.流动性比例不得低于25%

　　C.核心负债比率不得低于60%

　　D.人民币超额准备金率不得低于5%

　　49.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

　　50.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

　　A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

　　C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

　　D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　51.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。

　　A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

　　B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

　　C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

　　D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

　　52.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

　　A.可规避的操作风险

　　B.可降低的操作风险

　　C.可缓释的操作风险

　　D.应承担的操作风险

　　53.某商业银行的业务如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8。表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

　　产品线∑(G1～8，β1-8)2004年1002005年-502006年50

　　用标准法计算，则2007年操作风险资本为( )。

　　A.3.3

　　B.5

　　C.10

　　D.15

　　54.某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　55.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

　　A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

　　B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

　　C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

　　D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

　　56.期权费由期权的( )两部分组成。

　　A.市场价值和内在价值

　　B.市场价值和时间价值

　　C.内在价值和时间价值

　　D.时间价值和利率水平

　　57.商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

　　A.有助于银行加强自身的风险管理

　　B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

　　C.交易人员可以广泛进行"寻利性交易"

　　D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

　　58.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?( )

　　A.5类

　　B.6类

　　C.7类

　　D.8类

　　59.即期外汇交易的作用不包括( )。

　　A.可以满足客户对不同货币的需求

　　B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C.可以用来套期保值

　　D.可以用于外汇投机

　　60.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。

　　A.远期利率可由即期利率曲线推断

　　B.远期利率合约是一项表内资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险