2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（10）_第5页

　　81.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　82.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.单一客户限额

　　83.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A.即期汇率

　　B.两种货币之间的利率差

　　C.期限

　　D.交易金额

　　84.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　85.自我评估法有助于( )。

　　A.识别银行日常经营存在的风险点

　　B.员工绩效考核

　　C.简化管理流程

　　D.计算损失金额和发生概率

　　86.关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A.不能使用外部人员撰写的报告

　　B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

　　D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　87.Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。

　　A.企业资产价值的看涨期权

　　B.企业资产价值的看跌期权

　　C.企业股权价值的看涨期权

　　D.企业股权价值的看跌期权

　　88.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　89.《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　90.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。

　　A.25%

　　B.6%

　　C.2%

　　D.9%