2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（10）_第2页

　　21.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　22.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　23.以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D.以上都不对

　　24.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　25.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。

　　A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

　　B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

　　C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

　　D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

　　26.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

　　A.必须每季度披露风险管理政策

　　B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C.必须提高信息披露的相关性

　　D.必须保持合理频度

　　27.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

　　A.必须具备高度独立性

　　B.具有完全的风险管理策略执行权

　　C.风险管理部门又称风险管理委员会

　　D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　28.下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

　　B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

　　29.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　30.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　31.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.商品风险

　　D.汇率风险

　　32.下列关于风险的说法，不正确的是( )。

　　A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　33.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A.6

　　B.4

　　C.8

　　D.2

　　34.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

　　A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

　　B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

　　C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

　　D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

　　35.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

　　A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，

　　B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

　　D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

　　36.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.风险管理总监

　　37.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　38.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　39.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A.清偿优先性等产品因素

　　B.宏观经济环境因素

　　C.行业性因素

　　D.企业资本结构因素

　　40.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%