银行从业资格考试

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2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第9页

来源:考试网  [2017年10月27日]  【

  【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

  99.商业银行通常借助( ),对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

  A.自我评估法

  B.缺口分析法

  C.因果分析模型

  D.资产中性定价模型

  E.久期分析法

  【正确答案】AC

  【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。

  100.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括( )。

  A.财务/会计错误

  B.文件/合同缺陷

  C.产品设计缺陷

  D.交易/定价错误

  E.错误监控/报告

  【正确答案】ABCDE

  【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。

  101.下列关于金融期货的说法,正确的有( )。

  A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

  B.货币期货是以汇率为标的的期货合约

  C.指数期货是指以股票为标的的期货合约

  D.指数期货不涉及股票本身的交割

  E.指数期货以现金清算的形式进行交割

  【正确答案】ABDE

  【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约,不是以股票为标的,选项C说法错误。

  102.期权根据基础工具性质区分为( )。

  A.债务工具

  B.利率(除债务)

  C.股票

  D.外汇(含黄金)

  E.商品

  【正确答案】ABCDE

  【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。

  103.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力,其中包括( )。

  A.不良贷款迁徙率

  B.资本充足程度

  C.超额备付金比率

  D.盈利能力

  E.准备金充足程度

  【正确答案】BDE

  【答案解析】风险抵补类指标:衡量商业银行抵补风险损失的能力,包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

  104.市场准入的主要目标包括( )。

  A.提高银行的盈利能力

  B.保护银行股东的利益

  C.保证注册银行具有良好的品质

  D.维护银行市场秩序

  E.保护存款者的利益

  【正确答案】CDE

  【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。

  105.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

  A.公正原则

  B.公开原则

  C.效率原则

  D.利益原则

  E.依法原则

  【正确答案】ABCE

  106.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,即( )。

  A.风险识别

  B.风险评估

  C.资本规划

  D.压力测试

  E.风险报告

  【正确答案】BCD

  【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,即风险评估、资本规划和压力测试。

  107.《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。

  A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

  B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

  C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

  D.确保银行盈利

  E.以上都对

  【正确答案】ABC

  【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

  108.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

  A.融资成本上升

  B.资产质量下降

  C.外部评级下降

  D.被迫从市场上购回已发行的债券

  E.所发行的股票价格上升

  【正确答案】AD

  109.在具体操作层面,对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。

  A.设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势

  B.根据趋势衡量流动性需求

  C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求

  D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排

  E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

  【正确答案】ACE

  【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。

  110.下列各项中,( )属于流动性比率指标。

  A.利息保障倍数

  B.大额负债依赖度

  C.核心存款比例

  D.总资产报酬率

  E.易变负债与总资产的比率

  【正确答案】BCE

  【答案解析】流动性比率指标包括:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依赖度。A项属于杠杆比率,D项属于盈利能力比率。

  111.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险,主要包括( )。

  A.资金交易

  B.消费信贷业务有关客户身份的核对

  C.网络中心

  D.不动产评估

  E.账户系统

  【正确答案】BCD

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