2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第8页

　　A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查商业银行风险管理的发展阶段。

　　90.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查商业银行风险管理的发展阶段。

　　二、多项选择题(本类题共40小题，每题1分，共40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

　　91.信息披露的形式包括( )。

　　A.上市公告书

　　B.定期报告

　　C.临时报告

　　D.外部监管

　　E.招股说明书

　　【正确答案】ABCE

　　【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

　　92.内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。

　　A.操作风险

　　B.信用风险

　　C.国家风险

　　D.法律风险

　　E.声誉风险

　　【正确答案】ADE

　　【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。

　　93.商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

　　C.为实现目标所需要的资源匾乏

　　D.整个战略实施过程的质量难以保证

　　E.以上都对

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

　　94.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。

　　A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

　　B.市场收益率提高/降低50%

　　C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%

　　D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

　　E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

　　95.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.完善公司治理结构

　　D.通过金融市场控制风险

　　E.开发金融产品

　　【正确答案】ABD

　　【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。

　　96.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用( )。

　　A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

　　B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

　　C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

　　D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

　　E.以上都对

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：

　　(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;

　　(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;

　　(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

　　97.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

　　A.融资成本上升

　　B.资产质量下降

　　C.外部评级下降

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.所发行的股票价格上升

　　【正确答案】AD

　　【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;CE属于外部指标/信号。

　　98.2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

　　A.此举是风险缓释的有效手段

　　B.深圳发展银行此举意在转移操作风险

　　C.此举有利于银行将重点放到核心业务上

　　D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

　　E.此外包业务本身也可能存在风险

　　【正确答案】ABCE