2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第5页

　　54.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入期限较长的金融产品

　　B.买入期限较短的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　【正确答案】A

　　【答案解析】假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。

　　55.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

　　A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

　　【正确答案】A

　　【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。

　　56.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)

　　D.评价内容是客户违约后的债项损失大小

　　【正确答案】D

　　【答案解析】D项是债项评级的内容。

　　57.债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人被视为违约。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.100

　　【正确答案】C

　　【答案解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。

　　58.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　【正确答案】C

　　【答案解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%，其中期初正常类 贷款向下迁徙金额即报告期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。正常类贷款迁徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

　　59.客户信用评级的发展过程是( )。

　　A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法

　　B.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型

　　C.专家判断法-信用评分法-违约概率模型

　　D.专家判断法-违约概率模型-信用评分法

　　【正确答案】C

　　【答案解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

　　60.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。

　　A.关注

　　B.可疑

　　C.次级

　　D.损失

　　【正确答案】A

　　【答案解析】尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。

　　61.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是( )。

　　A.保证人的关联方

　　B.保证人的行业地位

　　C.保证人的保证意愿

　　D.保证人的贷款规模

　　【正确答案】C

　　【答案解析】对贷款的保证人应考察的方面包括：①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。

　　62.某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.25

　　【正确答案】B

　　【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

　　63.( )，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.流动比率

　　【正确答案】B

　　【答案解析】效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　64.内部控制的具体内容不包括( )。

　　A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段

　　B.风险管理体系的有效性

　　C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策

　　D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制

　　【正确答案】B

　　【答案解析】B项属于内部控制的控制目标，而并非具体内容。

　　65.风险管理部门接收来自财务控制部门的( )数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的( )信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。

　　A.收益/损失、成本/收益

　　B.收益/损失、收益/损失

　　C.成本/损失、收益/损失

　　D.成本/利润、成本/收益

　　【正确答案】B

　　【答案解析】风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。