2017下半年初级银行从业资格考试风险管理试题_第2页

　　15.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　A.融资流动性风险

　　B.市场流动性风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　【正确答案】A

　　【答案解析】融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　16.测量银行流动性状况的指标不包括( )。

　　A.现金头寸指标

　　B.大额负债依赖度

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.盈利性比率

　　【正确答案】D

　　【答案解析】测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

　　17.针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是( )。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查的是缺口分析法的概念。

　　18.下列( )不属于流动性的基本要素。

　　A.时间

　　B.成本

　　C.资产规模

　　D.资金数量

　　【正确答案】C

　　【答案解析】流动性是指商业银行在一定时间内.以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间.成本和资金数量。

　　19.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。

　　A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B.存在严重问题的信贷资产

　　C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.商业银行可出售的贷款组合

　　【正确答案】B

　　【答案解析】ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的前三类。

　　20.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。

　　A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

　　B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

　　C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

　　D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示

　　【正确答案】C

　　【答案解析】如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

　　21.下列不属于风险报告内容的是( )。

　　A.风险状况

　　B.损失事件

　　C.关键风险指标

　　D.风险监测

　　【正确答案】D

　　【答案解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。

　　22.在商业银行的九大类业务中，( )产品线的β系数为12%。

　　A.支付和结算

　　B.零售银行

　　C.交易和销售

　　D.公司金融

　　【正确答案】B

　　【答案解析】其他三项的β系数为18%。

　　23.窃取账户资金属于人员因素中的( )。

　　A.内部欺诈

　　B.失职违规

　　C.知识技能匮乏

　　D.违反用工法

　　【正确答案】A

　　【答案解析】根据内部欺诈的定义可以知道窃取账户资金是属于内部欺诈的一种。

　　24.系统缺陷引发的风险不包括( )。

　　A.系统开发的风险

　　B.系统维护的风险

　　C.系统设计的风险

　　D.系统报告的风险

　　【正确答案】D

　　【答案解析】系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。

　　25.( )是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。

　　A.严重度相关性

　　B.累计损失相关性

　　C.频率相关性

　　D.密集相关性

　　【正确答案】C

　　【答案解析】频率的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。

　　26.( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。

　　A.柜台

　　B.个人信贷

　　C.法人信贷

　　D.代理

　　【正确答案】A

　　【答案解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

　　27.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )。

　　A.资金交易业务

　　B.柜台业务

　　C.个人信贷业务

　　D.代理业务

　　【正确答案】D

　　【答案解析】题干所述为商业银行的代理业务。

　　28.下列属于内部欺诈的有( )。

　　A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任

　　C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况