2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（四）_第4页

　　61.在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是( )。

　　A.零售银行

　　B.交易和销售

　　C.商业银行

　　D.资产管理

　　正确答案:B

　　解析:零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数是15%。

　　62.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

　　B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

　　D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

　　正确答案:B

　　解析:从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

　　63.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是( )。

　　A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

　　B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

　　C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

　　D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

　　正确答案:B

　　解析:在商业银行经营管理中，风险无所不在。经营管理的每一个环节和过程都伴随着对风险的管理和控制。因此，必须树立正确的风险文化，把合规管理和风险控制理念贯穿到全体员工和所有的业务条线。

　　64.下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是( )。

　　A.利率变化频率

　　B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率

　　C.每亿元资产损失率

　　D.客户投诉次数、错误和遗漏的频率

　　正确答案:A

　　解析:关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)，具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

　　65.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

　　A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

　　B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

　　C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

　　D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

　　正确答案:D

　　解析:信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。

　　66.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。

　　A.客户所有者权益越高，限额越高

　　B.客户历史信誉状况越好，限额越高

　　C.客户信用等级越高，限额越高

　　D.客户资产负债率越高，限额越高

　　正确答案:D

　　解析:资产负债率越高表明企业的偿债能力越弱，限额越低。

　　67.( )不是全面风险管理模式的特征。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险预测过程

　　D.全新的风险管理方法

　　正确答案:C

　　解析:全程的风险预测过程不是全面风险管理模式的特征。

　　68.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。

　　A.美式期权

　　B.欧式期权

　　C.平价期权

　　D.价内期权

　　正确答案:B

　　解析:本题所述是欧式期权的定义。

　　69.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。

　　A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　正确答案:D

　　解析:纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段;②负债风险管理模式阶段;③资产负债风险管理模式阶段;④全面风险管理模式阶段。

　　70.我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。

　　A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款

　　B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款

　　C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款

　　D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支

　　正确答案:C

　　解析:我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类。

　　71.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为(　)。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　正确答案:B

　　解析:从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为30%。

　　72.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是(　)。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　正确答案:A

　　解析:按照国际惯例，信用评定对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法。

　　73.下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　)。

　　A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

　　D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　正确答案:A

　　解析:再次强调，没有风险是处于独立状态的，因此B项错误;C项是由董事会和高级管理层负责的;而D项中商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。 商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。例如，2008年国际金融危机为我国金融机构推行跨国投资战略提供了不少良机。然而，如何将所承担的投资风险转化为预期收益，需要敏锐的投资触觉和强大的风险管理能力。金融机构必须站在战略风险管理的高度，制订精细的海外投资计划，加强在实践层面学习国际先进金融机构的投资经验，充分理解并合理运用相关法律保护自身利益。

　　74.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

　　A.支付标的资产的所有收益

　　B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C.购买权益资产

　　D.进行总收益率互换

　　正确答案:B

　　解析:商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行破产隔离。

　　75.《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.监管资本，高级风险量化

　　B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析

　　D.注册资本，风险定性分析

　　正确答案:A

　　解析:监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除选项C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，如果不了解具体条例，通过排除法，可知选项A是最佳答案。

　　76.( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

　　A.已造成损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失

　　D.灾难性损失

　　正确答案:C

　　解析:预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

　　77.市场风险在(　)中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A.基本账户

　　B.银行账户和交易账户

　　C.交易账户

　　D.银行账户

　　正确答案:B

　　解析:被纳入资本要求范围的：交易账户——利率风险、股票价格风险;银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险。

　　78.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。

　　A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

　　B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

　　C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR

　　D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

　　正确答案:B

　　解析:市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

　　79.下列关于操作风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　正确答案:D

　　解析:选项D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

　　80.商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

　　正确答案:C

　　解析:商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务的现实需求，要在战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。