2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（3）_第8页

　　三、判断题(共15题，合计15分)

　　131Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。(　　)

　　132违约概率是事后检验的结果。(　　)

　　133马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

　　134现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 (　　)

　　135过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 (　　)

　　136在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 (　　)

　　137商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。(　　)

　　138银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 (　　)

　　139利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该l0年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 (　　)

　　140贷款五级分类主要用于贷前审批。 (　　)

　　141国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。(　　)

　　142商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 (　　)

　　143内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 (　　)

　　144计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　)

　　145有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 (　　)