2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（3）_第6页

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?(　　)

　　A. 财务/会计错误

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 产品设计缺陷

　　D. 交易/定价错误

　　E. 错误监控/报告

　　92收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)

　　A. 资产的不同市场价值

　　B. 资产的各到期期限

　　C. 对应的收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

　　93利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 流动性风险

　　94为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?(　　)

　　A. 人员培训

　　B. 总体组合限额

　　C. 资产证券化

　　D. 信用衍生产品

　　E. 授信集中度限额

　　95下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有(　　)

　　A. 前台业务人员

　　B. 内部审计部门

　　C. 外部监督机构

　　D. 财务控制部门

　　E. 风险管理职能部门

　　96面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是(　　)

　　A. 银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E. 外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响

　　97下列哪些情形能使银行失去流动性?(　　)

　　A. 提高准备金比率

　　B. 存款额下降

　　C. 经营管理失当

　　D. 衍生品交易中遭受巨额损失

　　E. 公众对银行体系失去信心

　　98我国监管当局出台的贷款分类包含(　　)这样几个等级的贷款。

　　A. 正常

　　B. 关注

　　C. 次级

　　D. 可疑

　　E. 损失

　　99商业银行通常是采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 分散

　　D. 转移

　　E. 规避

　　100以下关于缺口分析的正确陈述是(　　)

　　A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　101权利质押的范围包括(　　)

　　A. 汇票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 债券

　　E. 存款单

　　102对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 保险手段

　　D. 资本金

　　E. 核心资本

　　103组合层面的风险识别应当关注(　　)

　　A. 银行客户是否过度集中于某个地区

　　B. 银行客户是否过度集中于某个行业

　　C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E. 宏观经济因素

　　104总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A. 投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B. 银行支付标的资产的所有收益

　　C. 投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D. 可以采取食物或现金交割的方式

　　E. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　105以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是(　　)

　　A. 外币存款

　　B. 外币贷款

　　C. 外币债券投资

　　D. 外汇远期的买卖

　　E. 跨境投资

　　106保证法律责任一般包括(　　)

　　A. 部分责任保证

　　B. 连带责任保证

　　C. 一般责任保证

　　D. 全部责任保证

　　E. 完全责任保证

　　107下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是(　　)

　　A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　108下列关于VaR的描述正确的有(　　)

　　A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E. VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　109以风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解机构

　　B. 准备风险为本的现场检查

　　C. 对监管结果汇总报告

　　D. 实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　110关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有(　　)

　　A. 它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C. 主权风险分析是一个动态的过程

　　D. 解释主权评级的模型需要动态调整

　　E. 对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它简单得多