2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（1）_第7页

　　111全面风险管理体系的三个维度分别是(　　)

　　A. 全面风险管理要素

　　B. 企业的目标

　　C. 企业的内部结构

　　D. 企业的各个层级

　　E. 企业的规模

　　112下列关于各类期权的说法，正确的有(　　)

　　A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D. 买权的执行价格低于现在的市场价格。则该期权属予价外期权

　　E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　113(　　)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A. 零售客户

　　B. 小额存款人

　　C. 个人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 机构存款人

　　114核心雇员流失的风险具体体现为(　　)

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援、替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工失职违规

　　115广义的资产证券化主要包括(　　)

　　A. 股票资产证券化

　　B. 现金资产证券化

　　C. 实体资产证券化

　　D. 证券资产证券化

　　E. 信贷资产证券化

　　116下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(　　)

　　A. 是指信用风险损失分布的数学期望

　　B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C. 是商业银行没有预计到的损失

　　D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　117一般来说，收益率曲线(　　)

　　A. 形状反映了长短期收益率之间的关系

　　B.是市场对当前经济状况的判断

　　C.是对未来经济增长预期的结果

　　D.是对未来通货膨胀预期的结果

　　E.是对未来资本回报率预期的结果

　　118根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为(　　)

　　A. 股份合作化企业集团

　　B. 纵向一体化企业集团

　　C. 横向多元化企业集团

　　D. 有限责任企业集团

　　E. 综合企业集团

　　119下列属于风险转移的有(　　)

　　A. 不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B. 备用信用证

　　C. 商业银行参加存款保险

　　D. 信用担保

　　E. 利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　120商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有(　　)

　　A. 展期重审原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 公平竞争的原则

　　D. 后续监督原则

　　E. 审贷分离原则

　　121基本指标法的计算中涉及(　　)变量。

　　A. 基本指标法需要的资本

　　B. 前三年中总收入为负数的年数

　　C. 前三年中总收人为正数的年数

　　D. 前三年各年为正的总收入

　　E. 所计量的总的年数

　　122商业银行风险管理流程包括(　　)

　　A. 风险识别

　　B. 风险计量

　　C. 风险监测

　　D. 风险控制

　　E. 风险对冲

　　123根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?(　　)

　　A. 全面性

　　B. 相关性

　　C. 及时性

　　D. 可靠性

　　E. 可比性

　　124商业银行经营目标的矛盾有(　　)

　　A. 流动性与效益性

　　B. 流动性与安全性

　　C. 效益性与安全性

　　D. 流动性与效率性

　　E. 安全性与风险分散性

　　125国家风险的评估指标中的比例指标包括(　　)

　　A. 外债总额与国民生产总值之比

　　B.偿债比例

　　C.应付未付外债总额与当年出口收入之比

　　D.国际收支逆差与国际储备纸币

　　E.国际储备与应付未付外债总额之比

　　126下列属于流动性风险预警的融资指标的是(　　)

　　A. 盈利水平

　　B. 存款大量流失

　　C. 股票价格下跌

　　D. 资产质量

　　E. 融资成本上升

　　127核心雇员流失的风险具体体现不包括(　　)

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援/替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工超越授权的活动

　　128以下关于会计资本的说法中，正确的是(　　)

　　A. 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

　　B. 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

　　C. 会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

　　E. 会计资本就是经济资本

　　129下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是(　　)

　　A. 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

　　B. 按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

　　C. 直接面对风险管理的各项要求

　　D. 是基于会计核算的划分

　　E. 维持良好的公共关系

　　130使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括(　　)

　　A. 专家判断法

　　B. 历史违约经验

　　C. 统计模型

　　D. 外部评级映射

　　E. 情景模拟法