2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（1）_第6页

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91风险文化一般由(　　)三个层次组成。

　　A. 风险管理理念

　　B. 风险模型

　　C. 制度

　　D. 知识

　　E. 内部控制

　　92集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(　　)

　　A. 风险监测和分析能力

　　B. 数量分析能力

　　C. 价格核准能力

　　D. 模型创建能力

　　E. 系统开发/集成能力

　　93影响违约损失率的因素包括(　　)

　　A. 产品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行业因素

　　D. 地区因素

　　E. 宏观经济周期因素

　　94关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是(　　)

　　A. 资金投入巨大

　　B. 并不适合所有的商业银行

　　C. 涉及的风险管理领域非常全面

　　D. 不利于绝对控制商业银行的敏感信息

　　E. 无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

　　95。2004年中国银行业监督管理委员会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有(　　)

　　A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C. 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个一个作日向中国银行业监督管理委员会申请延迟

　　D. 商业银行资本充足率信息在披露前报送中国银行业监督管理委员会

　　E. 对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　96债券收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 反向收益率曲线

　　C. 波动收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 垂直收益率曲线

　　97按照风险来源不同，利率风险可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 股票价格风险

　　C. 基准风险

　　D. 收益率曲线风险

　　E. 流动性风险

　　98法律/合规部门主要承担的职责包括(　　)

　　A. 协助制定法律政策

　　B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　C. 开展法律培训和教育项目

　　D. 经营管理的合规性和合规部门工作情况

　　E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　99以下属于风险转移策略的是(　　)

　　A. 出口信贷保险

　　B. 担保

　　C. 备用信用证

　　D. 市场对冲

　　E. 自我对冲

　　100下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)

　　A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B. 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D. 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　101区域风险预警主要包括哪几种情况?(　　)

　　A. 区域经济的政策法规发生重大变化

　　B. 区域经营环境出现恶化

　　C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D. 国家有关产业政策发生变化

　　E. 产品出口的国家的贸易限制政策

　　102市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　103下列关于CAMELs评级的说法，确的有(　　)

　　A. CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高

　　B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

　　C. CAMELs评级的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　E. CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

　　104目前应用最广泛的信用风险评分模型是(　　)

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 线性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 线性辨别模型

　　105收益率曲线通常表现的形态包括(　　)

　　A. 正向收益率曲线

　　B. 正态收益率曲线

　　C. 垂直收益率曲线

　　D. 水平收益率曲线

　　E. 波动收益率曲线

　　106黄金价格的波动属于(　　)

　　A. 汇率风险

　　B. 利率风险

　　C. 商品价格风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 资产价格风险

　　107利率互换的主要作用是(　　)

　　A. 规避利率波动的风险

　　B. 降低生产成本

　　C. 交易双方可以降低各自的融资成本

　　D. 规避市场价格下跌

　　E. 有助于风险管理

　　108商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列(　　)属于引发操作风险的外部事件。

　　A. 洗钱

　　B. 错误监控/报告

　　C. 政治风险

　　D. 违反用工法

　　E. 自然灾害

　　109流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是()

　　A. 现金头寸指标=现金头寸/总资产

　　B. 核心存款比例=核心存款/总资产

　　C. 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款

　　D. 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)

　　E. 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产

　　110中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括(　　)

　　A. 资本充足率

　　B. 股本净回报率

　　C. 单一(集团)客户授信集中度

　　D. 大额风险集中度

　　E. 不良贷款拨备覆盖率