2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（一）_第6页

　　二、多项选择题(本大题共 40 个小题，每小题 1 分，共 40 分。在以下各小题所给出的五个选项中，有 2 个或 2 个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)

　　1.影响期权价值的主要因素包括( )。

　　A.标的资产的市场价格

　　B.期权的执行价格

　　C.期权的到期期限

　　D.标的资产价格的波动率

　　E.标的资产历史平均收益率

　　2.根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　3.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　4.下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　5.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

　　A.内部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　6.连续营业方案应该是一个全面的计划，具体包括( )。

　　A.业务和技术风险评估

　　8.面临灾难时的风险缓释措施

　　C.常年持续性/经营性的恢复程序和计划

　　D.恰当的治理结构、危机和事故管理

　　E.持续经营意识培训

　　7.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　8.违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

　　A.违约是针对客户的，不良是针对款项的

　　B.一般来说，不良贷款率高于违约概率

　　C.违约借款人的正常资产容易变成不良资产

　　D.不良是违约的判断标准

　　E.违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标

　　9.商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。

　　A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　10.商业银行的法人信贷业务包括( )。

　　A.法人客户贷款业务

　　B.贴现业务

　　C.个人生产经营贷款

　　D.商业银行承兑汇票业务

　　E.消费信贷

　　11.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是( )。

　　A.资本类指标

　　B.收益类指标

　　C.风险类指标

　　D.零容忍度类指标

　　E.监测类指标

　　12.计量违约损失率的方法主要有( )。

　　A.市场价值法

　　B.内部评级法

　　C.回收现金流法

　　D.监管映射法

　　E.专家判断法

　　13.国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是( )。

　　A.强化声誉风险管理培训

　　B.确保实现承诺

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.从投诉和批评中积累早期预警经验

　　E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

　　14.下列关于资产证券化种类的说法正确的有( )。

　　A.狭义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化

　　B.根据产生现金流的基础资产类型不同可分为：住房抵押贷款证券(MBS)和资产支持证券(ABS)

　　C.从资产质量看可分为：不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化

　　D.从贷款的会计核算方式看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

　　E.从贷款的形式阶段看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化

　　15.零售风险暴露应同时具备( )。

　　A.债务人是一个或几个自然人

　　B.笔数多，单笔金额小

　　C.对发行方资产或收入具有剩余索取权

　　D.按照组合方式进行管理

　　E.获取收益主要来源是未来资本利得

　　16.商业银行常用的风险识别方法包括( )。

　　A.制作风险清单

　　B-资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　17.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　18.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法有( )。

　　A.现期风险暴露法

　　B.市场价值法

　　C.标准法

　　D.内部评估法

　　E.内部模型法

　　19.以下属于银行监管的具体目标的是( )。

　　A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

　　C.通过审慎有效的监管，提高银行盈利能力

　　D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

　　E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　20.监管机构对风险计量模型的监督检查内容包括( )。

　　A.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

　　B.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　C.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　D.是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

　　E.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序