2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（一）_第2页

　　21.风险分散化的理论基础是( )。

　　A.投资组合理论

　　B.期权定价理论

　　C.利率平价理论

　　D.无风险套利理论

　　22.下列不属于单一法人客户的担保方式的是( )。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.信用

　　D.留置与定金

　　23.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　24.国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

　　A.改善公司治理结构

　　B.预先做好防范危机的准备

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　25.从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是( )。

　　A.前台业务部门

　　B.风险管理职能部门

　　C.人力资源管理部门

　　D.内部审计

　　26.( )具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.流动性风险

　　D.操作风险

　　27.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例为( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　28.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　29.现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项?( )

　　A.发现和识别风险

　　B.档案检查和整理

　　C.反馈和建议作用

　　D.评价和指导作用

　　30.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　31.( )是最常用的风险事前控制手段。

　　A.风险定价

　　B.限额管理

　　C.风险资本重新分配

　　D.应急预案

　　32.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，( )为该期权的执行价格。

　　A.企业债务的价值

　　B.股东初始股权投资

　　C.企业资产的市场价值

　　D.企业资产的账面价值

　　33.风险是指( )。

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　34.合格循环零售风险暴露对单一客户最大信贷余额不超过( )万元人民币。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.400

　　35.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。

　　A.只有违约才能导致信用风险

　　B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

　　C.信用风险范围不仅限于贷款业务

　　D.信息不对称可以引发信用风险

　　36.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.资产收益率(ROA)

　　C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)

　　D.风险价值(VAR)

　　37.已知某商业银行的资本总额为 20 亿，核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。

　　A.25%

　　B.6%

　　C.2%

　　D.9%

　　38.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　39.下列关于风险的说法中错误的是( )。

　　A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

　　B.风险常用损失的可能性及潜在的损失规模来计量

　　C.风险和损失同时存在，相互依存，相互转化

　　D.没有风险就没有收益，商业银行以经营风险为其盈利的根本手段

　　40.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏