2019年初级银行从业资格考试风险管理模考预测题（2）_第7页

　　D.努力减少金融犯罪

　　E.维护金融稳定

　　135.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　　)。

　　A.偿债能力指标

　　B.品质类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　E.实力类指标

　　136.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　　)。

　　A.利润总额

　　B.收益

　　C.净资本

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　137.对全面风险管理框架的评估，主要是对(　　)的评估。

　　A.限额

　　B.公司治理

　　C.人员配置

　　D.风险政策流程

　　E.信息系统

　　138.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　139.下列关于久期的说法，正确的有(　　)。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

　　C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)

　　D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大

　　E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

　　140.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

　　三、判断题(共20小题，每小题1分。请对下列各题的描述做出判断，正确请选A，错误请选B。)

　　1.市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。(　　)

　　2.贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。(　　)

　　3.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。(　　)

　　4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。(　　)

　　5.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。(　　)

　　6.违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。(　　)

　　7.分散投资可以在一定程度上消除部分系统风险。(　　)

　　8.操作风险越大，预期收益越高。(　　)

　　9.违约概率是事后反馈的结果。(　　)

　　10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。(　　)

　　11.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。(　　)

　　12.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。(　　)

　　13.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　)

　　14.商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。‘(　　)

　　15.信用衍生产品可以降低信用风险，同时也可能增大信用风险。(　　)

　　16.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。(　　)

　　17.声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于商业银行内部造成的。(　　)

　　18.小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。(　　)

　　19.新版《有效银行监管的核心原则》中，有效银行监管的核心原则1为：目标、独立性、权力、透明度和合作。(　　)

　　20.在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。(　　)

　　一、单项选择题

　　21.C【解析】按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。故本题选C。

　　22.C【解析】2013年1月1日，《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行。《商业银行资本管理办法(试行)》规定，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。故本题选C。

　　23.A【解析】随机变量×服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。故本题选A。

　　24.D【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。故本题选D。

　　25.A【解析】全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。故本题选A。

　　26.C【解析】长期以来，股本收益率和资产收益率这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力，但是两项指标却无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，采用经风险调整的业绩评估方法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。故本题选C。