2019年初级银行从业资格考试风险管理模考预测题（2）_第5页

　　D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

　　103.下列关于风险的概念的说法，不正确的有(　　)。

　　A.风险是一个事前的概念

　　B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　104.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为(　　)。

　　A.国家风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.股票风险

　　E.商品风险

　　105.下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

　　106.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在(　　)。

　　A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善

　　B.内部控制的组织架构已经形成

　　C.内部控制的管理水平有待提高

　　D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高

　　E.内部控制评价体系已经完善

　　107.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有(　　)。

　　A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

　　B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策

　　C.公司治理应维护股东的权利

　　D.商业银行应保持公司治理的透明度

　　E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

　　108.下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有(　　)。

　　A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险

　　B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益

　　C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

　　D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督

　　E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

　　109.商业银行风险管理流程的表述，不正确的有(　　)。

　　A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

　　B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法

　　C.风险控制随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量和效果

　　D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

　　E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

　　110.单币种敞口头寸包括(　　)。

　　A.总敞口头寸

　　B.即期净敞口头寸

　　C.远期净敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　E.其他敞口头寸

　　111.良好的银行公司治理应具备的特征有(　　)。

　　A.银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.科学的激励约束机制

　　D.监督考核机制

　　E.先进的管理信息系统

　　112.金融期货按照交易对象的不同，可分为(　　)。

　　A.货币期货

　　B.大豆期货

　　C.指数期货

　　D.黄金期货

　　E.利率期货

　　113.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有(　　)。

　　A.识别和评价财务报表风险

　　B.识别和评价利益状况

　　C.识别和评价经营管理状况

　　D.识别和评价负债管理状况

　　E.识别和评价资产管理状况

　　114.利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　E.国家风险

　　115.汇率风险可以分为(　　)。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.外汇交易风险

　　D.外汇结构性风险

　　E.外汇违约风险

　　116.商业银行可根据自身的(　　)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

　　A.注册资本

　　B.盈利能力

　　C.业务特点

　　D.风险状况

　　E.经营范围

　　117.常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　118.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有(　　)。

　　A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响

　　B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

　　C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机