72.A【解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。故本题选A。
73.B【解析】特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足。故本题选B。
74.D【解析】收益率曲线横轴为到期期限，纵轴为对应的收益率，用来描述两者之间的关系。收益率曲线通常表现为四种形态：①正向收益率曲线，投资期限越长，收益率越高;②反向收益率曲线，投资期限越长，收益率越低;③水平收益率曲线，收益率高低与投资期限的长短无关;④波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动。故本题选D。
75.C【解析】外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。故本题选C。
76.D【解析】商业银行对市场风险的管理设定董事会、高级管理层、相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工，相关职能应被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。故本题选D。
77.A【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额：①交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额;②风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定的限额;③止损限额是指所允许的最大损失额。故本题选A。
78.D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。
79.A【解析】不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良资产/贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。故本题选A。
80.B【解析】贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。故本题选B。
81.A【解析】权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权、对多边开发银行、国际清算银行以及国际货币基金组织的债权权重为0。故本题选A。
82.A【解析】A项预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失，计算公式是：预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。故本题选A。
83.B【解析】利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。故本题选B。
84.C【解析】监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：①对商业银行股东实施的纠正措施;②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;③对商业银行机构采取的监管措施。故本题选C。
85.C【解析】风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。故本题选C。
86.B【解析】远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间内(协定利率的期限)的贷款或投资利率，协定利率的期限通常是1个月至1年。与提前确定利率的远期借款或远期贷款不同，远期利率合约与借款或投资活动是分离的。因此，远期利率合约是一项表外业务。债务人可以通过使用远期利率合约，固定未来的债务成本，规避了利率可能上升的风险;债权人也通过远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能下降的风险。交易双方虽然提前将利率确定下来，但同时也丧失了一旦利率朝有利于自己的方向变动时的可能收益。故本题选B。
87.A【解析】战略风险评估中，需要用到的方法是情景分析法。故本题选A。
88.B【解析】盈利能力监管指标包括资本金收益率、净利息收益率和资产收益率，资本金收益率(ROE)=税后净收入/资本金总额，该项指标也称为股本收益率，反映银行资本或股本的盈利能力，从而评价银行的经营成果。当发现某行本金收益率低于商业银行平均值或负面变动较大时，监管当局应要求该商业银行找出问题的原因，制定改进措施，促进其健康发展。资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额，该项指标是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。将各商业银行该指标进行对比，总结指标值较高的银行的经验，找出指标值较低的银行的问题及改进措施，从而加强商业银行管理，提高盈利水平。净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额，净利息收入率=(贷款利息收入-存款利息支出)/资产总额，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额，非利息收入比率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)，监管这些指标，可以比较各商业银行营业收入的取得、结构和创利能力，以便找出问题银行，提出监管意见。不良贷款率属于信用风险监管指标。故本题选B。
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