2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（9）_第7页

　　21.市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

　　D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　22.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。

　　A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

　　B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

　　C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

　　D.商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

　　E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

　　23.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。

　　A.设置头寸限额并进行监控

　　B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

　　C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

　　D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

　　E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

　　24.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。

　　A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

　　C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　25.全面风险管理要素包括( )。

　　A.事件识别

　　B.风险评估

　　C.控制活动

　　D.内部环境

　　E.信息和交流

　　26.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A.风险监控和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　E.系统开发、集成能力

　　27.下列关于组合限额管理的说法，正确的是( )。

　　A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D.任何情况下都不允许超过组合限额

　　E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　28.商业银行常用的风险识别方法有( )。

　　A.高级计量法

　　B.VaR分析法

　　C.制作风险清单

　　D.情景分析法

　　E.专家调查列举法

　　29.商业银行风险管理部门的职责包括( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策

　　C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

　　D.全面掌握商业银行的整体风险状况

　　E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

　　30.战略风险管理的作用包括( )。

　　A.能够最大限度地避免经济损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

　　31.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.核心负债比例

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　32.下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

　　A.是审慎银行监管的核心

　　B.有利于银行资产规模迅速扩张

　　C.有利于提高商业银行的国际竞争力

　　D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

　　E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

　　33.下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是( )。

　　A.采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重

　　B.对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

　　C.对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

　　E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

　　34.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有( )。

　　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

　　D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

　　E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　35.资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。

　　A.交易定价模型或定价机制错误

　　B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　36.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。

　　A.总损失数额信息

　　B.贷款人还款记录

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　37.操作风险评估遵循的原则主要包括( )。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.从已知到未知

　　E.从简单到复杂

　　38.在主权评级模型中，

　　C.P模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。

　　A.GDP

　　B.通货膨胀

　　C.实际汇率变量

　　D.利差变量

　　E.违约史指标

　　39.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是( )。

　　A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

　　B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

　　E.商业银行的信贷资产包括表外债权

　　40.下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?( )

　　A.连续3年消费价格年度对数指数

　　B.每年外债对出口的百分比

　　C.违约史的哑变量

　　D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示)

　　E.实际汇率的高估或低估