2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（9）_第6页

　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

　　A.资本充足率

　　B.大额风险集中度

　　C.正常贷款迁徙率

　　D.不良贷款迁徙率

　　E.成本收入比

　　2.贷款重组应当注意的事项包括( )。

　　A.是否属于可重组的对象或产品

　　B.进入重组流程的原因

　　C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D.转让贷款的成本费用

　　E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

　　3.新发生不良贷款的外部原因包括( )。

　　A.违反贷款授权授信规定

　　B.企业经营管理不善或破产倒闭

　　C.企业逃废银行债务

　　D.企业违法违规

　　E.地方政府行政干预

　　4.下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )

　　A.借款人的个人品德

　　B.企业的资本金

　　C.借款人未来现金流量的变动趋势

　　D.借款人提供的抵押品价值

　　E.借款的利率水平

　　5.影响违约损失率的因素包括( )。

　　A.产品因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　6.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　7.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

　　B.人为设定

　　C.直接使用历史上发生过的情景

　　D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

　　E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　　8.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。

　　A.属于衍生产品交易

　　B.在实践中通常简称为即期

　　C.可以用于外汇投机

　　D.是外汇，交易中最基本的交易

　　E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　9.下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

　　A.考虑了"肥尾"现象

　　B.不能度量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　10.审慎经营类指标包括( )。

　　A.股本净回报率

　　B.资本充足率

　　C.大额风险集中度

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.成本收入比

　　11.根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

　　A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

　　C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　12.根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

　　A.财务报表风险

　　B.经营管理状况

　　C.资产管理状况

　　D.负债管理状况

　　E.领导后备力量

　　13.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　14.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　15.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

　　A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　C.所发行股票价格下跌

　　D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　E.存款大量流失

　　16.清晰的声誉风险管理流程包括( )。

　　A.声誉风险识别

　　B.外部审计

　　C.声誉风险评估

　　D.监测和报告

　　E.内部审计

　　17.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.系统风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　18.信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　19.下列属于战略风险管理应急方案的有( )。

　　A.业务中断恢复计划

　　B.公共关系补偿计划

　　C.灾难恢复计划

　　D.诉讼应答策略

　　E.回应监管批评

　　20.商业银行流动性监管核心指标包括( )。

　　A.流动性比例

　　B.资本充足率

　　C.超额备付金比率

　　D.流动性缺口比率

　　E.核心负债比例