2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第6页

　　单选题(当前50/136题)

　　下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。

　　A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

　　B 对风险造成的损失进行最大程度的控制

　　C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

　　D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

　　正确答案：B

　　解析：

　　B项属于事后管理。

　　单选题(当前51/136题)

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　解析：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前52/136题)

　　在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。

　　A 商品价格

　　B 股票价格

　　C 汇率

　　D 利率

　　正确答案：D

　　解析：

　　久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。

　　单选题(当前53/136题)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　解析：

　　资本充足率即以监管资本为计算基础。

　　单选题(当前54/136题)

　　商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　解析：

　　通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。

　　单选题(当前55/136题)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正确答案：A

　　解析：

　　根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

　　单选题(当前56/136题)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　解析：

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

　　单选题(当前57/136题)

　　金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。

　　A 保持不变

　　B 低于11000元/吨

　　C 不能确定

　　D 高于11000元/吨

　　正确答案：D

　　解析：

　　仓储价格上升会提高远期价格。

　　单选题(当前58/136题)

　　下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。

　　A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

　　B 单笔不超过100万授信的个人信用卡

　　C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款

　　D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

　　正确答案：B

　　解析：

　　合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。

　　单选题(当前59/136题)

　　当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是( )。

　　A 以短期负债为长期资产融资

　　B 保持资产负债结构不变

　　C 以长期负债为长期资产融资

　　D 以长期负债为短期资产融资

　　正确答案：D

　　解析：

　　当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。

　　单选题(当前60/136题)

　　假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。

　　A 55万

　　B 50万

　　C 75万

　　D 65万

　　正确答案：A

　　解析：

　　2050%+30150%=55

　　单选题(当前61/136题)

　　通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。(1)国债 (2)同业借款 (3)银行自有房产 (4)可出售的贷款组合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)