2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第10页

　　B 实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

　　C 有助于最大程度的降低所有业务条线/岗位的潜在风险损失

　　D 在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

　　E 采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

　　正确答案：A,B,C,D

　　解析：

　　E项不是全面风险管理的显著优势。

　　多选题(当前88/136题)

　　商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑( )。

　　A 客户所在地区

　　B 抵押和担保

　　C 还款方式

　　D 贷款品种、期限

　　E 客户所处行业

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前89/136题)

　　下列关于商业银行操作风险的表述正确的有( )。

　　A 电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险

　　B 很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷

　　C 同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点

　　D 相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量

　　E 操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击

　　正确答案：B,D,E

　　解析：

　　电子信息技术的发展不能够从根本上消除银行的操作风险。操作风险具备市场风险所不具备的特征。

　　多选题(当前90/136题)

　　商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为( )。

　　A 商业银行的资产负债比率显著高于其他行业

　　B 商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　D 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性

　　E 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　正确答案：A,B,C,D

　　解析：

　　商业银行全面风险管理的目的不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

　　多选题(当前91/136题)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

　　A 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

　　B 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

　　C 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

　　D 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

　　E 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

　　正确答案：C,D

　　解析：

　　商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。零售风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

　　多选题(当前92/136题)

　　当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取( )的措施，确保测试结果达到最低资本要求。

　　A 资产证券化

　　B 补充资本金

　　C 增加存款规模

　　D 降低业务风险

　　E 增加贷款规模

　　正确答案：A,B,D

　　解析：

　　当压力测试结果显示资本不足时，监管部门应根据具体情况，要求商业银行降低风险和(或)增加额外资本/准备金，确保资本水平能够达到按照压力测试结果计算得到的最低资本要求。

　　多选题(当前93/136题)

　　下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　解析：

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　多选题(当前94/136题)

　　某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下， 该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于( )长期积累恶化的综合作用结果。

　　A 信用风险

　　B 声誉风险

　　C 市场风险

　　D 战略风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D

　　解析：

　　流动性风险是信用风险、市场风险、操 作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增 加流动性风险，如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组 合价值严重受损，从而增加流动性风险，如本题中，该银行信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略(如开发/推广新产品/业务)之前，应合 理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如本题中，某 商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。