2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第5页

　　C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　正确答案：C

　　解析：

　　不同业务部门采用的风险数据应当一致。

　　单选题(当前40/136题)

　　在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A 资产收益率

　　B 盈利能力

　　C 资本充足率

　　D 资本收益率

　　正确答案：C

　　解析：

　　在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　单选题(当前41/136题)

　　假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

　　A 小于473万美元

　　B 等于631万美元

　　C 大于631万美元

　　D 小于631万美元

　　正确答案：D

　　解析：

　　VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。

　　单选题(当前42/136题)

　　通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正确答案：C

　　解析：

　　标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　单选题(当前43/136题)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正确答案：B

　　解析：

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前44/136题)

　　一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

　　A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

　　B 具有流动性但无现金流

　　C 具有流动性但缺乏稳定现金流

　　D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流

　　正确答案：D

　　解析：

　　一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。

　　单选题(当前45/136题)

　　某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 1.325亿元

　　B 1.5亿元

　　C 1.25亿元

　　D 1亿元

　　正确答案：C

　　解析：

　　商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　单选题(当前46/136题)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　解析：

　　银行监管的首要环节即市场准入。

　　单选题(当前47/136题)

　　做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 结算风险

　　B 利率风险

　　C 汇率风险

　　D 商品价格风险

　　正确答案：D

　　解析：

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　单选题(当前48/136题)

　　下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　解析：

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　单选题(当前49/136题)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口与利率风险没有必然联系

　　B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系

　　C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

　　D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高

　　正确答案：C

　　解析：

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。