2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第8页

　　C 140

　　D 450

　　正确答案：B

　　解析：

　　累计总敞口的值最大，为440。

　　单选题(当前73/136题)

　　当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

　　A 增强

　　B 无法确定

　　C 减弱

　　D 保持不变

　　正确答案：A

　　解析：

　　若久期缺口为正，市场利率下降会使流动性增强。

　　单选题(当前74/136题)

　　完善的( )和有效的内部控制是商业银行防范和控制操作风险的重要基石。

　　A 管理体制建设

　　B 风险缓释技术

　　C 风险控制程序

　　D 公司治理结构

　　正确答案：D

　　解析：

　　完善的公司治理结构和有效的内部控制商业银行防范和控制操作风险的重要基石。

　　单选题(当前75/136题)

　　商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

　　A 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B 置信水平无法达到监管要求

　　C 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

　　D 不能计量非交易业务中的市场风险

　　正确答案：C

　　解析：

　　压力测试就是计量小概率事件对银行造成的损失。

　　单选题(当前76/136题)

　　商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门( )。

　　A 预期在未来的1年中有95天至少损失500万元

　　B 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

　　C 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

　　D 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

　　正确答案：B

　　解析：

　　即预期未来在100个交易日中有5天至多损失500万元。

　　单选题(当前77/136题)

　　在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

　　A 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

　　B 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

　　C 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预期期限60天

　　D 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

　　正确答案：D

　　解析：

　　如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

　　单选题(当前78/136题)

　　( )是商业银行的最高风险管理/决策机构;( )承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A 董事会;高级管理层

　　B 股东大会;董事会

　　C 股东大会;监事会

　　D 董事会;董事会

　　正确答案：D

　　解析：

　　董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构，并是商业银行风险管理的最终责任承担者

　　多选题(当前79/136题)

　　下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有( )。

　　A 重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

　　B 市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

　　C 制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估其可能对流动性造成的影响

　　D 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

　　E 承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

　　正确答案：A,B,C,D

　　解析：

　　承担较高的信用风险有可能增加流动性风险。

　　多选题(当前80/136题)

　　甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A 甲乙密码互相不知悉

　　B 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　C 乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　D 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　E 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　正确答案：A,B,D

　　解析：

　　加强柜员管理，柜员密码严格保密并定期或不定期更换，主管授权密码严格保密，严禁主管自授权，严禁主管利用本人和他人的身份或密码办理业务。

　　多选题(当前81/136题)

　　商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%( )。

　　A 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

　　B 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

　　C 单笔贷款超过600万元

　　D 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　E 只适用于生产加工类型的企业

　　正确答案：A,B,D

　　解析：

　　对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　多选题(当前82/136题)

　　商业银行于2011年3月30日向某企业发放一笔500万1年期的贷款，当该企业出现下列哪些情形时应被视为违约( )。