2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第4页

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　解析：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前33/136题)

　　甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

　　A 无法确定

　　B 相等

　　C 较大

　　D 较小

　　正确答案：A

　　解析：

　　无法确定两者的风险大小，因为两者的预期收益不同。

　　单选题(当前34/136题)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

　　A 资本计量和管理

　　B 年度重大事项

　　C 财务会计报告

　　D 公司治理情况

　　正确答案：A

　　解析：

　　银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　单选题(当前35/136题)

　　下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。

　　A 风险是未来的期望收益

　　B 风险是损失的可能性

　　C 风险是未来结果的不确定性

　　D 风险是未来的盈利

　　正确答案：C

　　解析：

　　风险的定义即是未来结果的不确定性。

　　单选题(当前36/136题)

　　商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　解析：

　　声誉风险不可以通过历史模拟法进行计量和监测。

　　单选题(当前37/136题)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　解析：

　　其余三项都属于商业银行市场风险控制措施，自我评估法一般是用来评估操作风险。

　　单选题(当前38/136题)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　B 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　C 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　D 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　正确答案：B

　　解析：

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　单选题(当前39/136题)

　　下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

　　A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

　　B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失

　　正确答案：B

　　解析：

　　资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

　　单选题(当前40/136题)

　　下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是( )。

　　A 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

　　B 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C 战略风险可以通过技术性的风险参数对其进行量化

　　D 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

　　正确答案：C

　　解析：

　　战略风险很难进行量化。

　　单选题(当前41/136题)

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应抵御操作风险造成的损失安排( )。