2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第6页

　　A 12%

　　B 10%

　　C 18%

　　D 15%

　　正确答案：D

　　解析：

　　α值统一为15%。

　　单选题(当前53/136题)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的( )负责制订本行的风险偏好。

　　A 风险管理部门

　　B 董事会

　　C 风险管理委员会

　　D 监事会

　　正确答案：B

　　解析：

　　风险偏好的制订由本行董事会负责。

　　单选题(当前54/136题)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　解析：

　　市场准入是银行监管的首要环节。

　　单选题(当前55/136题)

　　对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等

　　D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　解析：

　　D项不属于此类监管措施。

　　单选题(当前56/136题)

　　下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。

　　A 操作风险

　　B 信用风险

　　C 战略风险

　　D 流动性风险

　　正确答案：D

　　解析：

　　流动性风险一般是商业银行破产的直接原因。

　　单选题(当前57/136题)

　　当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。

　　A 变得平滑

　　B 呈垂直状态

　　C 变得陡峭

　　D 呈水平状态

　　正确答案：C

　　解析：

　　中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

　　单选题(当前58/136题)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述，错误的是( )。

　　A 验证应是一个持续的过程

　　B 验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

　　C 验证应当由监管当局进行

　　D 验证的过程和结果应接受独立检查

　　正确答案：C

　　解析：

　　验证可以不由监管当局进行。

　　单选题(当前59/136题)

　　某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款向迁延率为( )。

　　A 37.5%

　　B 25%

　　C 62.5%

　　D 40%

　　正确答案：D

　　解析：

　　可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向 下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。该指标计算本外币口径数据。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷 款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等 原因而减少的贷款。本题中，可疑类贷款迁徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　单选题(当前60/136题)

　　某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

　　A 人员因素

　　B 外部事件

　　C 系统缺陷

　　D 内部流程

　　正确答案：B

　　解析：

　　本案例属于操作风险外部事件中的外部欺诈。

　　单选题(当前61/136题)

　　假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%;二是银行理财产品，年收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案预期年收益率最高的是( )。

　　A 100%投资银行理财产品

　　B 100%投资国债

　　C 60%投资国债、40%投资银行理财产品

　　D 40%投资国债、60%投资银行理财产品

　　正确答案：A

　　解析：

　　银行理财产品的预期收 益=8%×0.2+6%×0.6+5%×0.2=6.2%，投资60%投资国债、40%投资银行理财产品预期收 益=5.5%×60%+6.2%×40%=3.3%+2.48%=5.78%，投资40%投资国债、60%投资银行理财产 品=5.5%×40%+6.2%×60%=2.2%+3.72%=5.92%。

　　单选题(当前62/136题)

　　下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( )。

　　A 银行应在内部资本充足率评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

　　B 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

　　C 银行应通过定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

　　D 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

　　正确答案：C