2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（1）_第2页

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　解析：

　　通过多元化分布来分散风险。

　　单选题(当前12/136题)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：B

　　解析：

　　B项属于声誉风险。

　　单选题(当前13/136题)

　　下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活跃的金融产品

　　B 交易活跃的金融产品

　　C 场外信用衍生产品

　　D 互换合约

　　正确答案：B

　　解析：

　　历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。

　　单选题(当前14/136题)

　　下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( )。

　　A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　D 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　正确答案：D

　　解析：

　　风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据，而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因，因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性

　　单选题(当前15/136题)

　　在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

　　A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　C 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　正确答案：A

　　解析：

　　负债与资产的期限匹配时，流动性风险最低。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　单选题(当前16/136题)

　　一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5，期权的执行价格是$10，股票价格为$12.5，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

　　A 内在价值为$2.5，时间价值为$3.5

　　B 内在价值为$0，时间价值为$1

　　C 内在价值为$3.5，时间价值为$0

　　D 内在价值为$2.5，时间价值为$1

　　正确答案：D

　　解析：

　　CALL OPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值+时间价值，该期权内在价值为12.5-10=2.5，时间价值为3.5-2.5=1。

　　单选题(当前17/136题)

　　按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　解析：

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　单选题(当前18/136题)

　　一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　解析：

　　出口商是三个月后将收到美元现货(多头)，耽心到时美元贬值下跌(日元升值)，所以现在需要卖出美元期货(空头)，用期货市场的盈利对冲现货的下跌。

　　单选题(当前19/136题)

　　如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 降低

　　C 负相关

　　D 增加

　　正确答案：B

　　解析：

　　若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。

　　单选题(当前20/136题)

　　针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　正确答案：C

　　解析：

　　针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。