2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第13页

　　多选题(当前111/136题)

　　下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

　　A 客户提前偿还房屋贷款

　　B 客户提取活期存款

　　C 银行将投资债券回售给发行人

　　D 银行提前终止理财产品

　　E 投资债券被发行人提前赎回

　　正确答案：A,E

　　解析：

　　期权可以是单独的金融工具，如场内 (交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是 在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。

　　多选题(当前112/136题)

　　依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有( )。

　　A 风险暴露类指标

　　B 风险迁延类指标

　　C 风险识别类指标

　　D 风险抵补类指标

　　E 风险水平类指标

　　正确答案：B,D,E

　　解析：

　　风险监管核心指标包括风险水平类指标、风险抵补类指标和风险迁徙类指标。

　　多选题(当前113/136题)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　解析：

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足 率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5% 和10.5%。

　　多选题(当前114/136题)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　解析：

　　仅D项和E项属于动态指标。

　　多选题(当前115/136题)

　　商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保( )。

　　A 市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

　　B 市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术

　　C 市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

　　D 各职能部门具有明确的职责分工

　　E 市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。

　　多选题(当前116/136题)

　　下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

　　A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

　　B 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

　　C 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

　　D 营业场所及设施因地震彻底损毁

　　E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。

　　判断题(当前117/136题)

　　根据监管要求，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　解析：

　　风险监管的主要内容监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　判断题(当前118/136题)

　　商业银行市场风险内部模型的返回检验的突破次数如果远多于预期，则模型一定存在缺陷。

　　A 正确

　　B 错误