2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第11页

　　多选题(当前95/136题)

　　下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

　　A 商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

　　B 商业银行受到监管处罚

　　C 商业银行缺乏经营特色和社会责任感

　　D 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

　　E 商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有选项均有可能影响到商业银行的声誉。

　　多选题(当前96/136题)

　　在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

　　A 衡量投资组合遭受的最小损失

　　B 比较不同交易部门和交易产品的风险状况

　　C 对面临的所有风险进行计量

　　D 衡量投资组合的整体风险

　　E 用来计量市场风险的监管资本

　　正确答案：B,D,E

　　解析：

　　VaR衡量的是市场风险，衡量投资组合可能遭受的最大损失。

　　多选题(当前97/136题)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前98/136题)

　　下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有( )。

　　A 银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

　　B 银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求

　　C 银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性

　　D 银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据

　　E 银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　多选题(当前99/136题)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商业银行对经济发展的特殊性质决定了要对其进行严格的市场准入。

　　多选题(当前100/136题)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　解析：

　　战略风险管理是一种长期性管理，并且能够给商业银行带来较大的收益。

　　多选题(当前101/136题)

　　商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。

　　A 区域内客户资信状况普遍降低

　　B 区域经济整体下滑

　　C 区域法律法规重大调整

　　D 区域主导产业出现衰退

　　E 区域内的产业发展规划不合理

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　区域风险预警指标包括中政策法规出现重大变化、区域经营环境出现恶化以及区域商业银行分支机构内部出现风险因素等。

　　多选题(当前102/136题)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A 市场风险

　　B 集中度风险

　　C 银行账户利率风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前103/136题)

　　商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。

　　A 公司上市交易股票

　　B 银行承兑汇票

　　C 原始期限不超过一年的应收账款

　　D 限制流通的法人股

　　E 依法有权处分的商用房地产

　　正确答案：B,E

　　解析：

　　股票不能作为信用缓释工具，原始期限不超过一年的应收账款，如果从属于证券化的应收账款就不能作为信用缓释工具。

　　多选题(当前104/136题)

　　商业银行对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，可以采用( )方式来控制。

　　A 购买保险

　　B 制定应急计划和连续营业方案

　　C 改变市场定位

　　D 调整业务规模或放弃某些产品

　　E 业务外包

　　正确答案：A,B,E

　　解析：

　　可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　多选题(当前105/136题)