2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（一）

　　单选题(当前1/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

　　A 资本计量和管理

　　B 年度重大事项

　　C 财务会计报告

　　D 公司治理情况

　　正确答案：A

　　银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　单选题(当前2/136题，0.5分)

　　张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。

　　A 未授权交易

　　B 贷款流程执行不严

　　C 内部欺诈

　　D 信贷人员技能匮乏

　　正确答案：B

　　内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。“他项权证”属于关键流程的有效控制与否的证据，这种情况具体属于内部流程中的文件/合同缺陷。

　　单选题(当前3/136题，0.5分)

　　从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。

　　A 预期损失、实际损失、灾难性损失

　　B 实际损失、机会成本/损失、非预期损失

　　C 实际损失、无形损失、灾难性损失

　　D 预期损失、非预期损失、灾难性损失

　　正确答案：D

　　商业银行面临的风险损失包括预期损失、非预期损失和灾难性损失。

　　单选题(当前4/136题，0.5分)

　　针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　正确答案：C

　　针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　单选题(当前5/136题，0.5分)

　　下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

　　A 建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

　　B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　C 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　D 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　V

　　正确答案：A

　　原则14——公司治理：监管机构确定，银行和银行集团具备健全的公司治理政策和程序，覆盖战略管理、集团组织架构、控制环境、银行董事会和高级管理层的职责和薪酬等。这些政策和程序与银行的风险状况和系统重要性相匹配。

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　　单选题(当前6/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

　　A 风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估

　　B 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

　　C 风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式

　　D 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

　　正确答案：D

　　监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

　　单选题(当前7/136题，0.5分)

　　商业银行风险管理文化的精神核心是( )。

　　A 风险管理理念

　　B 风险管理制度

　　C 风险管理知识

　　D 风险管理技术

　　正确答案：A

　　风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　单选题(当前8/136题，0.5分)

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正确答案：B

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

　　单选题(当前9/136题，0.5分)

　　当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。

　　A 变得平滑

　　B 呈垂直状态

　　C 变得陡峭

　　D 呈水平状态

　　正确答案：C

　　中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)

　　某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正确答案：A

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　单选题(当前11/136题，0.5分)

　　如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 降低

　　C 负相关

　　D 增加

　　正确答案：B

　　若信贷资产分散投资于负相关或弱相关的行业，则总体风险会降低。

　　单选题(当前12/136题，0.5分)

　　商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。

　　A 压力测试结果

　　B 市场风险资本要求

　　C 压力风险价值

　　D 每日损益

　　正确答案：D

　　返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

　　单选题(当前13/136题，0.5分)

　　在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是( )。

　　A 资本金规模和流动性管理水平

　　B 资本金规模和风险管理水平

　　C 盈利能力和流动性管理水平

　　D 盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：B

　　在商业银行的经营管理过程中，资本金规模和风险管理水平是两个决定风险承担能力的重要因素。

　　单选题(当前14/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。

　　A 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

　　B 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整

　　C 验证主要由监管当局负责

　　D 各家银行所采用的验证方法应当统一

　　正确答案：B

　　验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。

　　单选题(当前15/136题，0.5分)

　　商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

　　A 业务部门

　　B 风险管理部门

　　C 高级管理层

　　D 董事会下设的风险管理委员会

　　正确答案：C

　　高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　单选题(当前16/136题，0.5分)

　　某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正确答案：C

　　预期损失率=预期损失/资产风险暴露=2.94%。

　　单选题(当前17/136题，0.5分)

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A 资本充足率

　　B 经济资本

　　C 央行票据

　　D 存款准备金

　　正确答案：B

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　单选题(当前18/136题，0.5分)

　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

　　A 减少33.02亿元

　　B 增加33.02亿元

　　C 减少33.17亿元

　　D 增加33.17亿元

　　正确答案：C

　　资产价值变化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　单选题(当前19/136题，0.5分)

　　2005年12月8日，瑞穗证券交易员 接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这 时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由 于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股912万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司 的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有( )。①人员因素 ②内部流程 ③系统缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正确答案：D

　　本案例风险成因分析： 1、从人员因素来看，员工操作失误、工作技能反乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因;2、从内部流程来看，系统出现警告但缺乏必要的控制措施，导致交 易被放行;3、从系统缺陷来看，由于系统运行不稳定，经常出现输入有误的警告，造成交易员思想麻痹;4、从外部因素来看，证券交易所交易系统的缺陷导致交 易未能取消，不得不强制交割，最终形成实际损失。