2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（一）_第4页

　　单选题(当前61/136题，0.5分)

　　通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。(1)国债 (2)同业借款 (3)银行自有房产 (4)可出售的贷款组合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)

　　正确答案：A

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　单选题(当前62/136题，0.5分)

　　商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( )。

　　A 加强内部控制体系的建设

　　B 购买商业保险

　　C 业务外包

　　D 设立应急预案和连续营业计划

　　正确答案：A

　　健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　单选题(当前63/136题，0.5分)

　　中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　单选题(当前64/136题，0.5分)

　　商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。

　　A 通过金融市场控制风险

　　B 建立多层次的流动性屏障

　　C 提高流动性管理的预见性

　　D 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

　　正确答案：D

　　商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。

　　单选题(当前65/136题，0.5分)

　　对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等

　　D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　D项不属于相应的监管措施。

　　单选题(当前66/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

　　A 声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　B 声誉风险与其他风险不具有相关性

　　C 声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D 声誉风险应当通过整体的、系统化的方法来管理

　　正确答案：D

　　其余三项的说法均错误。

　　单选题(当前67/136题，0.5分)

　　下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A 某些行业天然就会比别的行业风险高

　　B 行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　C 所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　D 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　正确答案：C

　　行业信贷投放应因人而异。

　　单选题(当前68/136题，0.5分)

　　下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。

　　A 标准法

　　B 现期风险暴露法

　　C 内部评级法

　　D 内部模型法

　　正确答案：C

　　内部评级法用来计量普通信用风险。

　　单选题(当前69/136题，0.5分)

　　一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　出口商在1个月后收到美元，由于要转化为日元，故要在1美元=103日元的汇率上建立空头头寸。

　　单选题(当前70/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。

　　A 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

　　B 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

　　C 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制

　　D 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

　　正确答案：B

　　根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

　　单选题(当前71/136题，0.5分)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前72/136题，0.5分)

　　商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　B 自我评估、流程图、情景分析

　　C 专家评估、损失数据收集、情景分析

　　D 专家评估、流程图、关键风险指标

　　正确答案：A

　　自我评估法和关键风险指标均是操作风险的重要评估方法。

　　单选题(当前73/136题，0.5分)

　　下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　A项属于市场风险。

　　单选题(当前74/136题，0.5分)

　　商业银行利用( )可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 风险热图法

　　C 自我评估法

　　D 关键指标法

　　正确答案：A

　　在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　单选题(当前75/136题，0.5分)

　　下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　单选题(当前76/136题，0.5分)

　　计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　单选题(当前77/136题，0.5分)

　　商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　单选题(当前78/136题，0.5分)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 董事会风险管理委员会

　　B 风险管理部门

　　C 业务部门

　　D 合规部门

　　正确答案：C

　　业务部门对操作风险的管理情况负有直接责任。

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。