2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（一）_第6页

　　多选题(当前101/136题，1分)

　　商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。

　　A 区域内客户资信状况普遍降低

　　B 区域经济整体下滑

　　C 区域法律法规重大调整

　　D 区域主导产业出现衰退

　　E 区域内的产业发展规划不合理

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　区域风险预警指标包括中政策法规出现重大变化、区域经营环境出现恶化以及区域商业银行分支机构内部出现风险因素等。

　　多选题(当前102/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A 市场风险

　　B 集中度风险

　　C 银行账户利率风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前103/136题，1分)

　　商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。

　　A 公司上市交易股票

　　B 银行承兑汇票

　　C 原始期限不超过一年的应收账款

　　D 限制流通的法人股

　　E 依法有权处分的商用房地产

　　正确答案：B,E

　　股票不能作为信用缓释工具，原始期限不超过一年的应收账款，如果从属于证券化的应收账款就不能作为信用缓释工具。

　　多选题(当前104/136题，1分)

　　商业银行对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，可以采用( )方式来控制。

　　A 购买保险

　　B 制定应急计划和连续营业方案

　　C 改变市场定位

　　D 调整业务规模或放弃某些产品

　　E 业务外包

　　正确答案：A,B,E

　　可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　多选题(当前105/136题，1分)

　　下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。

　　A 主要债权人集中要求提前兑付

　　B 每日存款余额显著低于历史同期水平

　　C 所发行的股票人价格持续下跌

　　D 大量的居民储蓄流入证券、保险、房地产等领域

　　E 所发行的债券交易出现异常波动

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　流动性风险在发生之前，通常会表现为 各种内、外部指标/信号的明显变化：①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标 变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。② 外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如，市场上出现关于商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利 于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，以及所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大，甚至出现交易/经纪商不愿买卖债券而 迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提 前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显 著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。

　　多选题(当前106/136题，1分)

　　商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

　　A 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

　　B 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

　　C 未能正确识别假钞

　　D 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

　　E 未经授权办理大额取现业务

　　正确答案：B,C,D,E

　　柜台业务的操作风险类别有： ?未经授权办理大额存取款业务?未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务 ?无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务 ?未能识别而收入本外币假钞或变造钞 ?离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙求妥善保管 ?外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

　　多选题(当前107/136题，1分)

　　下列事件可能给商业银行带来信用风险的有( )。

　　A 借款人因经济危机陷入经营困境

　　B 自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易

　　C 即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

　　D 借款人的外部信用评级从AA级降为A级

　　E 保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

　　正确答案：A,C,D,E

　　自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易，属于信息科技系统导致的操作风险。

　　多选题(当前108/136题，1分)

　　期货市场的基本经济功能包括( )。

　　A 吸引更多市场参与者的功能

　　B 投机牟取暴利的功能

　　C 价格发现的功能

　　D 造市的功能

　　E 套期保值，规避市场风险的功能

　　正确答案：C,E

　　期货市场的经济功能即对冲市场风险和价值发现功能。

　　多选题(当前109/136题，1分)

　　已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55%、20%、2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担 保;C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。由下列分析恰当的有( )。

　　A 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　B 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D A、B、C公司之间构成连环担保

　　E 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　正确答案：B,C,D,E

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。

　　多选题(当前110/136题，1分)

　　假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。

　　A 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

　　B 银行核心存款比例越高，流动性风险越低

　　C 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

　　D 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

　　E 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

　　正确答案：A,B,E

　　现金头寸指标=(现金头寸+应收存 款)/总资产：该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。核心存款指标=核心存款/总资产：对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相 对较好。贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产：比率较高暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映商业银行具有较大的贷款增长潜力。大额负债 依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)：大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际银行的流动性风险，负债依赖度越高，流动性风险越 高。易变负债(敏感负债)与总资产的比率=易变负债/总资产：易变负债(敏感负债)是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不 利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，该比率越大则流动性风险越高。

　　多选题(当前111/136题，1分)

　　下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

　　A 客户提前偿还房屋贷款

　　B 客户提取活期存款

　　C 银行将投资债券回售给发行人

　　D 银行提前终止理财产品

　　E 投资债券被发行人提前赎回

　　正确答案：A,E

　　期权可以是单独的金融工具，如场内 (交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是 在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。

　　多选题(当前112/136题，1分)

　　依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有( )。

　　A 风险暴露类指标

　　B 风险迁延类指标

　　C 风险识别类指标

　　D 风险抵补类指标

　　E 风险水平类指标

　　正确答案：B,D,E

　　风险监管核心指标包括风险水平类指标、风险抵补类指标和风险迁徙类指标。

　　多选题(当前113/136题，1分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足 率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5% 和10.5%。

　　多选题(当前114/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　仅D项和E项属于动态指标。

　　多选题(当前115/136题，1分)

　　商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保( )。

　　A 市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

　　B 市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术

　　C 市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

　　D 各职能部门具有明确的职责分工

　　E 市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。

　　多选题(当前116/136题，1分)

　　下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

　　A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

　　B 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

　　C 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

　　D 营业场所及设施因地震彻底损毁

　　E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。