三、判断题
1.【答案及解析】A资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
2.【答案及解析】A信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
3.【答案及解析】A在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。
4.【答案及解析】B不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。
5.【答案及解析】B从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素，由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。
6.【答案及解析】A KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。
7.【答案及解析】A资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
B.【答案及解析】B正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，流动性偏好理论对此的解释是，由于期限短的金融资产的流动性好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低，与正向收益率曲线相反，故流动性偏好理论不能很好地解释反向收益率曲线。
9.【答案及解析】A外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息的真实、准确、合规，并将其作为基本目标之一。
10.【答案及解析】A投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。
11.【答案及解析】B商业银行对营业收入不超过3亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。
12.【答案及解析】B商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。
13.【答案及解析】B根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系性风险的作用，而无法对系统性风险进行规避。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
14.【答案及解析】A巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。
15.【答案及解析】B久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著
试题来源：2018年银行从业资格资格考试题库，全真模拟机考系统 抢做考试原题，高能锁分!
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师
执业药师执业医师卫生资格考试卫生高级职称护士资格证初级护师主管护师住院医师临床执业医师临床助理医师中医执业医师中医助理医师中西医医师中西医助理口腔执业医师口腔助理医师公共卫生医师公卫助理医师实践技能内科主治医师外科主治医师中医内科主治儿科主治医师妇产科医师西药士/师中药士/师临床检验技师临床医学理论中医理论
