2018中级银行从业资格考试风险管理试题及答案（1）_第5页

　　三、判断题

　　1.《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )

　　2. 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )

　　3. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )

　　4. 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )

　　5. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )

　　6. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　7. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )

　　8. 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )

　　9. 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )

　　10.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )

　　三、判断题参考答案及解析

　　1. ×[解析]1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

　　2. × [解析]违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

　　3. √ [解析]相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。

　　4. √ [解析]信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　5.× [解析]会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。

　　6. √[解析]随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值，方差就比较大。

　　7. × [解析]本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。

　　8. × [解析]本题考点是风险管理主要策略中的风险分散。马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　9. √[解析]本题考点是风险管理常用的概率统计知识中随机变量的期望值。关于随机变量的数字特征，最常用的两个概念就是期望值和方差。期望值是随机变量的概率加权和，方差描述了随机变量偏离其期望的程度。方差越大，随机变量取值偏离期望值的可能性比较大。

　　10.× [解析]全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。