2018中级银行从业资格考试风险管理试题及答案（1）_第2页

　　16.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )阶段。

　　A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式

　　17.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。

　　A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险

　　18.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。

　　A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　19.资产负债风险管理的重要分析手段为( )。

　　A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析

　　20.下列关于风险对冲说法不正确的是( )。

　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险 B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

　　C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

　　21.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%

　　22.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。

　　A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)

　　23.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。

　　A.有助于商业银行对损失可能性的管理

　　B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

　　C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

　　D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

　　24.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。

　　A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段

　　25.下列关于事件的说法，错误的是( )。

　　A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

　　B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具

　　C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的

　　D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件

　　26.关于国家风险的说法不正确的是( )。

　　A.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

　　C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险

　　27.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。

　　A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润

　　28.国家风险是由( )引起的，超出了( )的控制范围。

　　A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人

　　29.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

　　D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

　　30.正态分布的图形特征是( )。

　　A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称

　　一、单项选择题参考答案及解析

　　16.C[解析]20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。

　　17.B[解析]很多银行倒闭案例由信甩风险引发。

　　18.A[解析]商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段，A项正确。

　　19.B[解析]缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。

　　20.A[解析]风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确;市场对冲是指对于无法通 过资产自债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

　　23.D[解析]充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用 经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以ABC项正确;在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利， 依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以D项说法错误。

　　24.D[解析]金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升,对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段，所以D项正确。

　　25.C[解析]概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具，是对不确定性事件发生可能性的一种度量，所以B项正确;不确定性事件是指，在 相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知，所以A项正确;确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试 验，出现的结果是相同的，所以C项错误;在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件，所以D项正确。

　　26.D[解析]国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险，所以B项正确;国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人 的控制范围，所以C项正确;国家风险有两个基本特征：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国 际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所以A项正确，D项错误。

　　27.C[解析]对于规模巨天的灾难性损失，一般需要通过保险的手段来转移。

　　28.D[解析]国家风险是由债务人所在国的行为引起的，超出了债权人的控制范围，所以D项正确。

　　29.C[解析]风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合，所以C项不正确。

　　30.B[解析]正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称，所以B项正确。