2018中级银行从业资格考试风险管理试题及答案（1）

　　一、单项选择题

　　1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一

　　A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利

　　2. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )

　　A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段

　　C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段

　　3. 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。

　　A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险

　　C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险

　　4. 在市场风险中尤为重要的是( )。

　　A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险

　　5. 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。

　　A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险

　　6. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

　　A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲

　　7. 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是( )。

　　A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95

　　8. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

　　A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化

　　9.根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

　　A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险

　　10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。

　　A.强化全面风险管理意识 B.改善公司的治理

　　C.预先做好应对声誉危机的准备 D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序

　　11.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。

　　A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因

　　12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。

　　A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出

　　13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。

　　A.离散型随机变量和间隔型随机变量 B.离散型随机变量和连续型随机变量

　　C.集中型随机变量和连续型随机变量 D.集中型随机变量和间隔型随机变量

　　14.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。

　　A.35% B.33% C.34% D.23%

　　15.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　一、单项选择题参考答案及解析

　　1. B[解析]随着商业银行业务发展和竞争加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一，所以B项正确，ACD为干扰项。

　　2.B[解析]20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。例如马柯维茨的证券组合理论，所以正确选项为B。

　　3. C[解析]A项是按风险事敌划分;B项是按风险的范围划分;C项是按诱发的原因划分，所以C项正确。D项是按损失结果划分。

　　4. C[解析]市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要，所以C项正确。

　　5. C[解析]流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，所以C项正确。

　　6.D[解析]风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　8.D[解析]全员的风险管理文化指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必颁体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

　　9. B[解析]根据国家风险的分类，可以分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损害损失的风险，所以B项正确。

　　10.D[解析]声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风 险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，所以ABC项正确，D项错误。

　　11.D[解析]本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动 性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类。此八大类主要按诱发原因分类，因此本题D项正确。A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险，B项按风险事故可分为 经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

　　12.A[解析]本题主要考查商业银行风险管理的主要策略。本题要求考生在宏观层面上时风险管理的主要策略予以掌握。商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。所以本题答案为A，BCD三项都属于偷换概念。

　　13.B[解析]本题主要考查风险管理常用的概率铳计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和 方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。

　　15.C[解析]在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以C项正确。