2018年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（单选100题）_第5页

　　61.外部评级主要依靠(　　)

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　【正确答案】A

　　【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选 A。

　　62.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　【正确答案】D

　　【解析】根据 RAROC Annual 的计算公式可算得。

　　63.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　【正确答案】B

　　【解析】本题考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　64.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(　　)

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　【正确答案】C

　　【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

　　65.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】D

　　【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选 D。

　　66.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险( )引发的风险。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.外部事件

　　【正确答案】D

　　【解析】外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者 已经造成负面影响的事件。黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响.因此属于外部事件引发的风险。

　　67.下列关于留置的说法，错误的是(　　)

　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　【正确答案】C

　　【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以 该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故 C 选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权 的费用，故 B 选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故 A 选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合 法权髓，留置是一种担保形式，故 D 选项说法正确。

　　68.战略风险属于一种(　　)

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　【正确答案】D

　　【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

　　69.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )

　　A.分散风险

　　B.实现利益共享

　　C.实现资产多元化

　　D.增加收益

　　【正确答案】B

　　【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率。

　　70.根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 l 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.18%，0.70%，0.70%，则 3 年的累计死亡率为( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　【正确答案】B

　　【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。

　　71.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　【答案】A

　　【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。

　　72.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括(　　)

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　【答案】B

　　【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选 B。

　　73.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括(　　)

　　A.公司治理结构

　　B.合规文化

　　C.信息系统建设

　　D.外部控制体系

　　【答案】D

　　【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。D 项不属于内部环境因素。

　　74.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是(　　)

　　A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

　　B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

　　C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

　　D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

　　【答案】A

　　【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A 错误。另外，B 是声誉风险的特点，C 是声誉风险的管理办法，D 是声誉危机管理规划的好处。

　　75.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)

　　A.操作风险

　　B.战略风险

　　C.国家风险

　　D.信用风险

　　【答案】C

　　【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选 C。