2018年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题（单选100题）_第4页

　　46.在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆入

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　[解析]答案为 B。在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

　　47.某公司 2000 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15%，2000 年初所有者权益为28 亿元人民币，2000 年末所有者权益为 36 亿元人民币.则该企业 2000 年净资产收益率为( )。

　　A.9.4%

　　D.5.2%

　　C.9.2%

　　D.8.4%

　　[解析]答案为 A。销售净利率=净利润/销售收入，则净利润=20×1 5%=3;净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%=3/(64/2)≈9.4%。

　　48.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　[解析]答案为 D。交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

　　49.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　A.内部欺诈

　　B.产品设计缺陷

　　C.外部欺诈

　　D.业务外包

　　[解析]答案为 C。在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　50.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.流动比率

　　[解析]答案为 B。效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　51.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　【正确答案】D

　　【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

　　52.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　【正确答案】B

　　【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

　　53.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　【正确答案】A

　　【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　54.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正确答案】A

　　【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。

　　55.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　【正确答案】A

　　【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式 RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

　　56.风险是指(　　)

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　【正确答案】C

　　【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。

　　57.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　　)

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　【正确答案】D

　　【解析】选项 D 属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。

　　58.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )

　　A.上涨 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上涨 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正确答案】A

　　【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　59.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正确答案】D

　　【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收 益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。

　　60.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　　)

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

　　【正确答案】C

　　【解析】C 项声誉受损属于声誉风险。