2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题（二）

　　一、单项选择题

　　1.风险管理评级是对银行风险管理系统，即(　　)的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

　　A .发现、计算、监管和防范风险

　　B.识别、计量、监测和控制风险

　　C.发现、计量、监管和控制风险

　　D.识别、计算、监测和防范风险

　　2.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是(　　)。

　　A .即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

　　B.等于表内的即期负债减去即期资产

　　C.不包括变化较小的结构性资产或负债

　　D.不包括未到交割日的现货合约

　　3.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括(　　)。

　　A .即期汇率

　　B.两种货币之间的利率差

　　C.期限

　　D.交易金额

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　　4.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(　　)。

　　A .止损限额

　　B.特殊限额

　　C.风险限额

　　D.交易限额

　　5.可能影响商业银行声誉的事件不包括(　　)。

　　A .流动性恶化

　　B.出现重大操作失误

　　C.国家监管政策变化

　　D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

　　6.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是(　　)。

　　A .息税前利润/总资产

　　B.销售额/总资产

　　C.留存收益/总资产

　　D.股票市场价值/债务账面价值

　　7.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风 险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(　　)。

　　A .13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.O0%

　　D.83.33%

　　8.下列对于久期公式的理解，不正确的是(　　)。

　　A .收益率与价格反向变动

　　B.价格变动的程度与久期的长短有关

　　C.久期越长，价格的变动幅度越大

　　D.久期公式中的D为修正久期

　　9.以下关于贷款转让的论述，正确的是(　　)。

　　A .单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

　　B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

　　C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

　　D.以上都正确

　　10.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括(　　)。

　　A .交易账户中的利率风险和股票风险

　　B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　11.某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额 为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为(　　)。

　　A .1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　12.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略 中，最适合理性投资者的是(　　)。

　　A .买入距到期日还有半年的债券

　　B.卖出永 债券

　　C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　13.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(　　)。

　　A .市场风险经济资本=乘数因子×VaR

　　B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

　　D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

　　14.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于(　　)。

　　A .-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　15.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)。

　　A .操作风险

　　B.战略风险

　　C.国家风险

　　D.信用风险

　　16.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果 年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行 资产价值的变化为(　　)。

　　A .资产价值减少27.8亿元

　　B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元

　　D.资产价值增加14.8亿元

　　17.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于(　　)。

　　A .声誉风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.国家风险