2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（四）_第8页

　　三、判断题

　　1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )

　　2.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。( )

　　3.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。( )

　　4.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )

　　5.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( )

　　6.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )

　　7.违约损失率估计应基于违约损失。( )

　　8.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )

　　9.实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

　　10.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。( )

　　11.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　12.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于 l。( )

　　13.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。( )

　　14.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。( )

　　15.违约概率是事后检验的结果。( )

　　注：正确为 A，错误为 B。