2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（四）_第6页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 RAROC

　　B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是

　　否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括( )

　　A.丰权

　　B.公共企业

　　C.外部评级为 B 级的法人

　　D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人

　　E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级以下的法人

　　3.以下属于风险转移策略的是( )

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　E.自我对冲

　　4.风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

　　A.人员工资

　　B.风险分析

　　C.经济资本配置

　　D.风险补偿

　　E.风险转移

　　5.核心雇员流失的风险具体体现为( )

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援、替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工失职违规

　　6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.雄厚的研发实力

　　7.银行进行消极重组的情况具体包括( )

　　A.债务人无力偿还而逃避还款

　　B.债务人无力偿还而借新还旧

　　C.合同条款变更导致债务规模下降

　　D.债务人无力偿还而导致的展期

　　E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

　　8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( )

　　A.前台业务人员

　　B.内部审计部门

　　C.外部监督机构

　　D.财务控制部门

　　E.风险管理职能部门

　　9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )

　　A.基本指标法

　　B.内部模型法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　10.目前，RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以

　　往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC( )

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　11.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )

　　A.为客户提供外汇即期交易

　　B.为客户提供外汇远期交易

　　C.为客户提供外汇期货交易

　　D.进行自营外汇交易

　　E.吸收外币存款

　　12.商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )

　　A.总损失数额信息

　　B.损失事件发生时间

　　C.损失事件发生单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　13.下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.银行呆账收回率大幅减小

　　D.银行工作人员服务态度恶劣

　　E.银行不能按时完成客户的兑现要求

　　14.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )

　　A.压力测试

　　B.交易限额管理

　　C.风险限额管理

　　D.止损限额管理

　　E.市场风险对冲

　　15.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )

　　A.资金成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.资本成本

　　E.通货膨胀调整成本

　　16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　17.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　19.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?( )

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的交易市场秩序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　20.以下属于金融衍生品的是( )

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换