2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟试卷及答案二_第6页

　　101.根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括( )。

　　A.监管机构对银行所披露的信息进行评估

　　B.健全的中介机构管理约束

　　C.完善的信息披露制度

　　D.良好的市场环境

　　E.有效的市场退出政策

　　102.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了( )。

　　A.维护债权人和其他当事人的合法权益

　　B.提高贷款偿还的可能性

　　C.降低商业银行资金损失的风险

　　D.提高银行对法人客户的指导能力

　　E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源

　　103.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。

　　A.哲学

　　B.公司治理原则

　　C.内部控制体系

　　D.风险管理理念

　　E.价值观

　　104.商业银行通常运用的风险管理策略有( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　105.信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括( )。

　　A.财务会计报告

　　B.各类风险管理状况

　　C.公司治理信息

　　D.年度重大事项

　　E.存款人的获利情况

　　106.下列行业财务风险指标中越高越好的有( )。

　　A.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标

　　B.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

　　C.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标

　　E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

　　107.下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有( )。

　　A.战略风险管理是一种长期性管理

　　B.战略风险管理是一种短期性管理

　　C.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　E.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　108.信用评分模型对法人客户而言,可观察到的特征变量主要包括( )。

　　A.收入

　　B.现金流量

　　C.资产

　　D.各种财务比率

　　E.年龄

　　109.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容( )。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的危机/决策流程

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.培养开放、互信、互助的机构文化

　　E.建设学习型组织

　　110.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有( )。

　　A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响

　　D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

　　E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

　　111.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　112.清晰的声誉风险管理包括( )。

　　A.声誉风险识别

　　B.外部审计

　　C.声誉风险评估

　　D.监测和报告

　　E.内部审计

　　113.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A.贷款转让可以实现信用风险转移

　　B.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　C.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　E.限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　114.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有( )。

　　A.贷款期限

　　B.贷款金额

　　C.贷款汇率

　　D.贷款人信用

　　E.贷款费用

　　115.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.净总敞口头寸法

　　C.短边法

　　D.期权敞口头寸法

　　E.远期净敞口头寸法

　　116.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在( )。

　　A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善

　　B.内部控制的组织架构已经形成

　　C.内部控制的管理水平有待提高

　　D.内部控制监督的及时性有待提高

　　E.内部控制评价体系已经完善

　　117.以下关于商业银行交易账户描述正确的有( )。

　　A.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

　　B.交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利

　　C.需每日计量其市场价值

　　D.对交易账户业务采用经济价值视角

　　E.可按照盯市或盯模方式计价

　　118.下列措施中，(　　)可以降低资金来源的同质性。

　　A.分散资金到期日

　　B.增加零售性质的资金占比

　　C.增加批发性质的资金占比

　　D.分散客户种类

　　E. 减少个人客户的业务往来

　　119.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。

　　A.行业

　　B.产品

　　C.风险等级

　　D.担保

　　E.国家信用风险

　　120.企业的行业风险分析的主要内容有( )。

　　A.企业的战略规划

　　B.行业的竞争力

　　C.行业监管政策

　　D.企业的长远规划

　　E.行业周期性分析